fbpx

Q for TT. No.1 ถามเรื่องระบบ Turtle Trading System ครับ

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5353
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ผมเป็นมือใหม่ทางด้านการลงทุนในหุ้น และเป็นมือใหม่มากๆ สำหรับ ระบบเทรด
    ผมมีความสนใจอยากศึกษาเรื่องระบบเทรด และได้อ่านเกี่ยวกับระบบ Turtle Trading
    ณ.ที่แห่งนี้ ขอสอบถามเพื่อนๆ เป็นตอนๆ ไป โดยเริ่มจาก

    1. จากเปิดตำนาน วิธีการเล่นหุ้นแบบ “เซียนเต่า” : The Turtle Trader ตอนที่ 1-3 เป็นการกล่าวถึง

    1.1 จำนวนหุ้นที่จะซื้อต่อครั้ง หรือ Position Size (P.S.) คำนวณจาก ความเสียหายของ
    พอร์ตรวมที่ยอมได้ หรือ Port Risk (P.R.)และ ส่วนต่างระหว่าง ราคาเข้าซื้อ กับ ราคาที่
    ถูก Stoploss ณ.ที่นี้ใช้ค่า 2N เป็นส่วนต่างของราคาเข้าซื้อ กับ ราคาที่ถูก Stoploss
    โดยที่ 1N = ATR(20)
    1.2 Maximum Unit ในตลาดเดียวกัน เท่ากับ 4 หมายถึง เราเทรดได้ 4 ไม้ ไม่ว่าจะเป็นการ
    เพิ่มไม้ในหุ้นเดิม หรือ หุ้นตัวอื่น
    1.3 ผมสามารถเขียนเป็น CODE ใน AMIBROKER โดยสมมติเงินทุน 1,000,000 บาท ได้ดังนี้

    //====== TT-Position Size=========

    SetOption(“InitialEquity”, 1000000);
    SetOption(“MaxOpenPositions”, 4);
    e=Equity();
    N_ATR=ATR(20);
    percent_risk=1;/*กำหนดให้ Percent Port Risk = 1% (เท่ากับ 20,000)*/
    portrisk=percent_risk/100*e;/*คำนวนจากเปอร์เซนต์เป็นจำนวนเงิน*/
    NumberOfShares = portrisk/N_ATR;/*จำนวนหุ้นที่จะซื้อ*/
    PositionSize = -(NumberOfShares*C/e)*100;/*เปอร์เซนต์พอร์ตที่วาง*/

    คำถามที่ 1 ความเข้าใจของผมใน 1.1-1.2 ถูกต้องหรือเปล่าครับ
    คำถามที่ 2 Amibroker Code ที่ผมเขียนถูกต้องหรือเปล่าครับ

    หมายเหตุ หวังว่าคงมีผู้รู้เข้ามาอ่านและให้คำแนะนำผมได้บ้างนะครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5354
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    แก้ไขบรรทัด NumberOfShare เป็น

    NumberOfShares = portrisk/(2*N_ATR);/*จำนวนหุ้นที่จะซื้อ*/

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้