- This topic has 3 ข้อความตอบกลับ, 3 เสียง, and was last updated 5 years, 10 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
-
ข้อความตอบกลับ
-
จริงๆต้องบอกว่าการทำ Monte Carlo จะมีอยู่หลายแบบ เช่น
– Trade Ranking Monte Carlo ( Re-Sampling ด้วยการเลือกหุ้นแบบสุ่มหรือ Pseudo Monte Carlo แบบที่ใช้การ Optimization Position Score ใน Amibroker ทำได้)
– Closed Trade Result Monte Carlo (การจับผลการเทรดมา Re-Sampling)
– Equity Curve Monte Carlo (การจับผลตอบแทนในคาบเวลาหนึ่งๆ ของพอร์ทโฟลิโอมา Re-Sampling)
ในที่นี้ผมจะขอพูดถึงพฤติกรรมของ Equity Curve Monte Carlo เนื่องจากถือว่าสะท้อนความเป็นจริงได้ไกล้เคียงและโหดที่สุด โดยที่ระบบส่วนใหญ่เมื่อจับ Equity Return มาทำ Monte Carlo แล้วให้กะเผื่อ Max DD หรือค่า Negative ต่างๆเป็นสองเท่าในอนาคตได้เลยครับ ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความ Smooth ของ Equity Curve ด้วยว่าเนียนแค่ไหน เพราะถ้า Equity Curve ผันผวนมาก โอกาสที่จะ Re-Sampling เจอค่าติดลบเยอะๆติดๆกันก็บ่อยมากขึ้นนั่นเองครับ
ปล. Closed Trade หรือ Equity Curve ที่นำมาทำ Monte Carlo ควรเป็นค่าที่ได้จากการทำ Walk-Forward นะครับ เพราะถ้ามาจากการปรับตัวแปรต่างๆให้ดีที่สุดใน In-Sample Data แล้วเนี่ย ยิ่งเราปรับเนียนมาก่อนเท่าไหร่ Monte Carlo ก็ยิ่งดีมากเท่านั้น เนื่องจากตัว Data เริ่มต้นที่นำมาทำ Monte Carlo มันเนียนอยู่แล้วครับ
กระจ่างเลยครับคุณมด ขอบคุณมากครับ อีกอย่างนึงครับ รบกวนขอสูตร quadruple ได้ไหมครับ จะนำมาแกะดู เพราะพยายามศึกษาการเขียนสูตรอยู่ครับ ตอนนี้อ่านหนังสือ introduction to amibroker อยู่ครับ ถ้าได้ จะส่งทาง email หรือในนี้ก็ได้ครับ tantanntann@hotmail.com ครับ ขอบคุณครับ
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้