fbpx

Quadruple moving average

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #9653
    AvatarTantanntann
    Participant

    จากที่อ่านบทความ quadruple moving average ในบอร์ดนี้แล้วอยากจะถามคุณมดหรือท่านไหนที่เคยทดสอบดูแล้วว่า ระบบนี้นั้นเมื่อจับเทสแบบ monte carlo แล้วนั้นมีค่า Max DD เพิ่มขึ้นสักขนาดไหนครับ แล้ว Profit ที่ได้นั้นแตกต่างกันขนาดไหนครับ

    แล้วรบกวนขอสูตร quadruple หน่อยได้ไหมครับ

กำลังดู 3 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #9656

    จริงๆต้องบอกว่าการทำ Monte Carlo จะมีอยู่หลายแบบ เช่น

    – Trade Ranking Monte Carlo ( Re-Sampling ด้วยการเลือกหุ้นแบบสุ่มหรือ Pseudo Monte Carlo แบบที่ใช้การ Optimization Position Score ใน Amibroker ทำได้)

    – Closed Trade Result Monte Carlo (การจับผลการเทรดมา Re-Sampling)

    – Equity Curve Monte Carlo (การจับผลตอบแทนในคาบเวลาหนึ่งๆ ของพอร์ทโฟลิโอมา Re-Sampling)

    ในที่นี้ผมจะขอพูดถึงพฤติกรรมของ Equity Curve Monte Carlo เนื่องจากถือว่าสะท้อนความเป็นจริงได้ไกล้เคียงและโหดที่สุด โดยที่ระบบส่วนใหญ่เมื่อจับ Equity Return มาทำ Monte Carlo แล้วให้กะเผื่อ Max DD หรือค่า Negative ต่างๆเป็นสองเท่าในอนาคตได้เลยครับ ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความ Smooth ของ Equity Curve ด้วยว่าเนียนแค่ไหน เพราะถ้า Equity Curve ผันผวนมาก โอกาสที่จะ Re-Sampling เจอค่าติดลบเยอะๆติดๆกันก็บ่อยมากขึ้นนั่นเองครับ

    ปล. Closed Trade หรือ Equity Curve ที่นำมาทำ Monte Carlo ควรเป็นค่าที่ได้จากการทำ Walk-Forward นะครับ เพราะถ้ามาจากการปรับตัวแปรต่างๆให้ดีที่สุดใน In-Sample Data แล้วเนี่ย ยิ่งเราปรับเนียนมาก่อนเท่าไหร่ Monte Carlo ก็ยิ่งดีมากเท่านั้น เนื่องจากตัว Data เริ่มต้นที่นำมาทำ Monte Carlo มันเนียนอยู่แล้วครับ

    #9655
    AvatarTantanntann
    Participant

    กระจ่างเลยครับคุณมด ขอบคุณมากครับ อีกอย่างนึงครับ รบกวนขอสูตร quadruple ได้ไหมครับ จะนำมาแกะดู เพราะพยายามศึกษาการเขียนสูตรอยู่ครับ ตอนนี้อ่านหนังสือ introduction to amibroker อยู่ครับ ถ้าได้ จะส่งทาง email หรือในนี้ก็ได้ครับ tantanntann@hotmail.com ครับ ขอบคุณครับ

    #9654
    SyberiaSyberia
    Participant

    สอบถามคุณมดเพิ่มเติมครับ การทำ Equity Curve Monte Carlo มี Tool ตัวไหนที่สามารถทำได้บ้างครับ

กำลังดู 3 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้