- This topic has 5 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 8 years, 7 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
ถ้าระบบที่back test มา 20 ปีย้อนหลัง
เราควรจะoptimize ใหม่เมื่อไหร่ครับ
(ถ้ามันrobustอยุ่แล้ว จำเป็นต้องทำมั้ยครับ)
-
ข้อความตอบกลับ
-
จริงๆตอนแรกผมลอง Walk forward ดู step ทีละ 1 ปีผลออกมาout of sample ไม่ตรงกับ in sample(จำนวน n น่าจะไม่พอ) เท่าไหร่ผมเลยลอง step ทีละ 3 ปี ( in sample 10 ปี step outsample 3 ปี ผลออกมาถึงใกล้เคียงกัน) ผมเลยคิดว่าชีวิตจริงน่าจะstep ทีละ 3 ปี (หมายถึงระบบของผม)
ค่าที่ออกมาก็วนเวียนอยุ่ที่เดิมแหละครับขยับนิดหน่อย:D
จริงๆเรื่อง optimize or not? นี่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับ บ้างก็ว่าควรบ้างก็ว่าไม่ควรเพราะเขาบอกว่ามองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ optimize กับผลตอบแทน
ส่วนถามผมว่าควรไหม ผมเห็นว่าควรโดยเฉพาะในแง่ของการทดสอบความ Robust ของระบบครับ แล้วเรื่องที่ว่าควรใช้ in-out ที่คาบเวลาเท่าไหร่ อันนี้คงต้องดูธรรมชาติของระบบครับ in-sample สักปีก็น่าจะโอเค ถ้าระยะกลางยาวก็อาจ 4 หรือ 10 ปีก็ได้ ส่วน out sample ตามมาตรฐานก็สัก 1 ใน 4 ของ in-sample ครับ ^_^
ขอบคุณครับ
เรื่องreoptimize ผมก็เห็นว่าน่าจะทำและดูpractical ดีครับส่วนเรื่อง window คงแล้วแต่ระบบครับ ผมนั่งทำมือออกมาเสียเวลาไป2วันT.T
กว่าจะได้ windowที่มี Walk forward efficiency ดีที่สุด
ประเด็นคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า window ของเรา robust ไม่ curve fit?
หรือต้องไปดู shape ของ window parameter อีกทีแล้ว อิอิ 😀
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้