fbpx

Reoptimization

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5985
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ถ้าระบบที่back test มา 20 ปีย้อนหลัง

    เราควรจะoptimize ใหม่เมื่อไหร่ครับ

    (ถ้ามันrobustอยุ่แล้ว จำเป็นต้องทำมั้ยครับ) 

กำลังดู 5 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 5 (ของทั้งหมด 5)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5990
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    จริงๆตอนแรกผมลอง Walk forward ดู step ทีละ 1 ปีผลออกมาout of sample ไม่ตรงกับ in sample(จำนวน n  น่าจะไม่พอ) เท่าไหร่ผมเลยลอง  step ทีละ   3 ปี ( in sample 10 ปี step outsample 3 ปี ผลออกมาถึงใกล้เคียงกัน) ผมเลยคิดว่าชีวิตจริงน่าจะstep ทีละ 3 ปี  (หมายถึงระบบของผม)

    #5989
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ค่าที่ออกมาก็วนเวียนอยุ่ที่เดิมแหละครับขยับนิดหน่อย:D

    #5988
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    จริงๆเรื่อง optimize or not? นี่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับ บ้างก็ว่าควรบ้างก็ว่าไม่ควรเพราะเขาบอกว่ามองไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการ optimize กับผลตอบแทน

    ส่วนถามผมว่าควรไหม ผมเห็นว่าควรโดยเฉพาะในแง่ของการทดสอบความ Robust ของระบบครับ แล้วเรื่องที่ว่าควรใช้ in-out ที่คาบเวลาเท่าไหร่ อันนี้คงต้องดูธรรมชาติของระบบครับ in-sample สักปีก็น่าจะโอเค ถ้าระยะกลางยาวก็อาจ 4 หรือ 10 ปีก็ได้ ส่วน out sample ตามมาตรฐานก็สัก 1 ใน 4 ของ in-sample ครับ ^_^

    #5987
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ขอบคุณครับ
    เรื่องreoptimize ผมก็เห็นว่าน่าจะทำและดูpractical ดีครับ

    ส่วนเรื่อง window คงแล้วแต่ระบบครับ ผมนั่งทำมือออกมาเสียเวลาไป2วันT.T
    กว่าจะได้ windowที่มี Walk forward efficiency ดีที่สุด

    #5986
    นิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ประเด็นคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า window ของเรา robust ไม่ curve fit?

    หรือต้องไปดู shape ของ window parameter อีกทีแล้ว อิอิ 😀

กำลังดู 5 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 5 (ของทั้งหมด 5)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้