fbpx

Robustness

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5991
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณmod มีมุมมองยังไงกับ ตลาดในอนาคตที่จะมี HFT , Algo เข้ามาในตลาดครับ

    ระบบที่ มีparameter น้อยๆ จะrobust พอที่จะทำกำไรได้หรือไม่ครับ

กำลังดู 5 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 5 (ของทั้งหมด 5)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5996
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ตลาดคงจะผันผวนแรงขึ้นและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นอีกมาก จริงๆทุกวันนี้ถ้าจับ Volatility ของตลาดเทียบกับแต่ก่อนดูก็จะพอเห็น Cycle ของมันได้อยู่เหมือนกันครับ ผมคิดว่าจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบที่มี Parameter เยอะๆ (จับรายละเอียดของตลาดมากเกินไป) ลำบากขึ้นแทนนะครับ ^_^

    #5995
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    การ back test แค่ 10 ปี ล่าสุด เทียบกับ 20 ปี จะบอกการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่ามั้ยครับ??

    #5994
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    หมายถึงระบบหรือตลาดครับ?

    ถ้าระบบที่ Robust หน่อย ค่า Ratio ต่างๆเช่นพวก CAGR หรือ MaxDD. ควรจะไกล้เคียงกันครับ

    #5993
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    คุณmod  ใช้อะไรจับ volatility ตลาดนะครับ

    #5992
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    ลองใช้ ATR ไม่ก็ Standard Deviation จับตลาดดูในหลายๆ Timeframe ก็ได้ครับ 🙂 

กำลังดู 5 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 5 (ของทั้งหมด 5)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้