ตลาดคงจะผันผวนแรงขึ้นและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นอีกมาก จริงๆทุกวันนี้ถ้าจับ Volatility ของตลาดเทียบกับแต่ก่อนดูก็จะพอเห็น Cycle ของมันได้อยู่เหมือนกันครับ ผมคิดว่าจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบที่มี Parameter เยอะๆ (จับรายละเอียดของตลาดมากเกินไป) ลำบากขึ้นแทนนะครับ ^_^

หมายถึงระบบหรือตลาดครับ?

ถ้าระบบที่ Robust หน่อย ค่า Ratio ต่างๆเช่นพวก CAGR หรือ MaxDD. ควรจะไกล้เคียงกันครับ

ลองใช้ ATR ไม่ก็ Standard Deviation จับตลาดดูในหลายๆ Timeframe ก็ได้ครับ 🙂