fbpx

Turtle System

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #5997
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    *

    สวัสดีค่ะคุณมด
     
    อ่านบทความของคุณมดมาเรื่อยๆ สังเกตว่าคุณมดมักใช้ระบบTurtleในการทดสอบอยู่บ่อยๆ จึงขอเรียนถามคุณมดว่า
    1. System1ใช้ตัวเลข 20 &10 วันในการEntry Long&Exit   ถ้าทำเป็นพอร์ตลงทุนหุ้นในSET100 ได้ผลดีกว่าตัวเลขอื่นหรือไม่ คุณมดเคยทำการทดลองมั้ยคะ ในช่วงเวลาไหนบ้าง
    (ตอนนี้ใช้Metastockของทรินิตี้ มีข้อมูลให้ประมาณห้าปีค่ะ (backtestยาวๆไม่ได้ค่ะ)เคยเป็นสมาชิกลุงโฉลกได้แค่2เดือนแต่พอยกเลิกstock downloader ก็ใช้โปรแกรมไม่ได้ จึงต้องใช้Trinity)
    2. การbacktestระบบturtleที่คุณมดทำมาลงบทความหลายๆครั้ง ใช้Stoplossแบบ-2Nมั้ยคะ หรือใช้การexit(ทั้งกำไรและstop loss) ตามระบบเพียงอย่างเดียว

    ขอบคุณมากค่ะ
    p1688

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #5998
    Avatarนิรนาม
    ไม่เปิดใช้

    1) System 1 หรือ System 2 หรือ system อื่นๆส่วนใหญ่นั้นถ้าเอามาเล่นกับเฉพาะ SET100 หรือ SET50 ผลตอบแทนจะลดหลั่นลงไปครับ เนื่องจาก Universe ของตัวหุ้นมันน้อยตัวเล่นก็น้อยตาม 

    อีกอย่างคือระบบ Trend Following ส่วนใหญ่จริงๆแล้วต้องการหุ้นที่มีความผันผวนสูงในการทำกำไรที่สูงขึ้น (ซึ่งอยู่นอก SET100) ข้อดีที่จะได้จากการเล่น System1-2 ใน SET100 น่าจะอยู่ที่ความเสี่ยงจากความผันผวนไม่สูงเท่ากับเล่นหุ้นนอกรั้วนี้ครับ

    2) ส่วนใหญ่ที่ TEST มาลง Blog ไม่ได้ใส่ N Stop ไว้ครับ เป็นรุ่น Simplify ใช้แค่ Trailing Stop จาก Lowest Low เท่านั้นครับ ^_^

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้