- This topic has 1 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 5 years, 8 months มาแล้ว by .
-
กระทู้
-
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ Walk Forward ครับ
1. เรื่องของการ step time window ทั้งในส่วน IS และ OOS
เราจะทราบได้อย่างไรว่า window size ที่เราได้มานั้นจะยังใช้ได้กับข้อมูลในอนาคต?
สมมติผมทดสอบ vary ค่า step ไปเรื่อยๆเช่น IS8ปี:OOS2ปี, IS8ปี:OOS1ปี…
ปรากฎว่าค่า window size ที่เหมาะสมกับระบบคือ IS10ปี:OOS1ปี
การ vary แบบนี้และค่า window size ดังกล่าวออกมามัน bias หรือปล่าวครับ
เพราะมันก็ยังตั้งอยู่บนข้อมูลในอดีตที่เรามี หากมีข้อมูลอนาคตเข้ามาเพิ่ม
ค่า window size ที่เหมาะสมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ จึงอยากจะขอความเห็น
หรือมุมมองจากทุกท่านที่มีประสบการณ์หน่อยครับ
2. เรื่องของค่า parameter ที่ได้จากการ Walk Forward Optimization ครับ
เช่น จุด Exit แบบ Donchain กำหนดให้ค่า opt มีช่วงอยู่ระหว่าง 5-100 (step=5)
และทำการ Walk Forward 20 ปีปรากฎว่า
OOS ปีที่ 1-18 มีค่า parameter เกาะกลุ่มอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5 ถึง 25
แต่ OOS ปีที่ 19 และ 20 มีค่า parameter กระโดดไปเป็น 40 และ 50 ตามลำดับ
จึงอยากจะถามว่าค่า parameter ที่ได้ควรจะมีลักษณะของการเกาะกลุ่ม
หรือกระจายตัวมากน้อยเพียงใดจึงจะเรียกว่าเหมาะสมครับ? เพราะถ้าเรา
กำหนดช่วง opt กว้างเช่น 5-500 ค่า parameter จากตัวอย่างก็จะดูเกาะกลุ่ม
แต่ถ้ากำหนดช่วง opt แคบเช่น 5-50 ค่า parameter จากตัวอย่างก็จะดูกระจายตัว
มันเลยดูเหมือนจะมี bias ในการกำหนดช่วงของ parameter ในการ optimize ครับ
ขอบคุณครับ ^^
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้