- This topic has 1 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 6 years, 5 months มาแล้ว by
.
-
กระทู้
-
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ Walk Forward ครับ
1. เรื่องของการ step time window ทั้งในส่วน IS และ OOS
เราจะทราบได้อย่างไรว่า window size ที่เราได้มานั้นจะยังใช้ได้กับข้อมูลในอนาคต?
สมมติผมทดสอบ vary ค่า step ไปเรื่อยๆเช่น IS8ปี:OOS2ปี, IS8ปี:OOS1ปี…
ปรากฎว่าค่า window size ที่เหมาะสมกับระบบคือ IS10ปี:OOS1ปี
การ vary แบบนี้และค่า window size ดังกล่าวออกมามัน bias หรือปล่าวครับ
เพราะมันก็ยังตั้งอยู่บนข้อมูลในอดีตที่เรามี หากมีข้อมูลอนาคตเข้ามาเพิ่ม
ค่า window size ที่เหมาะสมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ จึงอยากจะขอความเห็น
หรือมุมมองจากทุกท่านที่มีประสบการณ์หน่อยครับ
2. เรื่องของค่า parameter ที่ได้จากการ Walk Forward Optimization ครับ
เช่น จุด Exit แบบ Donchain กำหนดให้ค่า opt มีช่วงอยู่ระหว่าง 5-100 (step=5)
และทำการ Walk Forward 20 ปีปรากฎว่า
OOS ปีที่ 1-18 มีค่า parameter เกาะกลุ่มอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5 ถึง 25
แต่ OOS ปีที่ 19 และ 20 มีค่า parameter กระโดดไปเป็น 40 และ 50 ตามลำดับ
จึงอยากจะถามว่าค่า parameter ที่ได้ควรจะมีลักษณะของการเกาะกลุ่ม
หรือกระจายตัวมากน้อยเพียงใดจึงจะเรียกว่าเหมาะสมครับ? เพราะถ้าเรา
กำหนดช่วง opt กว้างเช่น 5-500 ค่า parameter จากตัวอย่างก็จะดูเกาะกลุ่ม
แต่ถ้ากำหนดช่วง opt แคบเช่น 5-50 ค่า parameter จากตัวอย่างก็จะดูกระจายตัว
มันเลยดูเหมือนจะมี bias ในการกำหนดช่วงของ parameter ในการ optimize ครับ
ขอบคุณครับ ^^
-
ข้อความตอบกลับ
-
1. ใช่ครับ เรื่องการกำหนด Window Size มี Bias จะเข้ามาเกี่ยวด้วยแน่นอนครับ แต่หลักการง่ายๆที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ ควรคลอบคลุม Cycle ของตลาดสัก 2 ช่วง หรือมีจำนวนการเทรดที่มากเพียงพอเป็นร้อยๆเทรด จนทำให้ค่า Standard Error (Standard Deviation ของค่า Expectancy (Mean) นั้นแคบมากๆ) ส่วน OS ก็จะใช้กันอยู่ที่ราวๆ 10-20% ของ IS เพราะถือเป็นอายุการใช้งาน (Shelf Life) ของ Parameter ที่ปรับมาในช่วง IS ครับ
2. ขึ้นอยู่กับว่าเราทำ Walk-Forward แบบไหนด้วยครับ เช่นถ้าทำแบบ Anchor คือทบข้อมูลตั้งแต่ต้นมาเรื่อยๆ ค่า Parameter ที่ได้ก็ควรเกาะกลุ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ (ระบบที่เสถียรๆส่วนใหญ่ถ้าทำ Anchor WFA จะให้ค่าที่ค่อนข้างแคบครับ) แต่ถ้าทำแบบ Rolling-Window บางครั้งเมื่อตลาดเปลี่ยนเยอะๆและ IS Window ของเราแคบ มันก็จะทำให้ค่า Parameter ที่ได้กระจายกว้างขึ้นได้ครับ ทั้งนี้ถ้าจะถามว่า Window Size ควรแคบหรือกว้างแค่ไหน ตรงนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละระบบครับว่ามีคุณลักษณะอย่างไรเหมือนในข้อที่ 1 ที่ได้ว่าไปครับผม 🙂
ปล. ส่วนตัวผมคิดว่ากว้างหรือแคบเท่าไหร่ ไม่สำคัญเท่ามันปรับตัวกับตลาดได้เหมาะสมกับตลาดต่างๆได้ดีแค่ไหน ซึ่งจะสะท้อนออกมาจากการที่ WFA Result ไม่แย่กว่า IS Result อย่างมีนัยยะสำคัญครับ
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้