- This topic has 1 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 2 years, 1 month มาแล้ว by .
-
กระทู้
-
ทุกท่าน
พอดีว่ากำลังพยายามศึกษาการ test walk-forward คือมีความสงสัยว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องทำ
โดยเข้าใจว่าเป็นการที่เรานำเอาระบบของเราไป optimize ในช่วง IS แล้วเอามา test ในช่วง OS แต่สงสัยว่าเวลาที่เราจะทำนั้น เราควรทำกับ variable/parameter ตัวใด
ยกตัวอย่าง ใน 1 ระบบประกอบไปด้วย
1. Backtest Settings เช่น max position, initial equity, commission etc.
2. Main Indicators & Formulas & Filter Universe เช่น period of each parameter etc.
3. Trigger : Signals เช่น buy/sell conditon
4. Position Score เช่น period of ROC , etc.
5.Position Size เช่น position sizing etc.
คำถาม 1 เราควรทำ optimize กับตัวแปรใดครับ
คำถาม 2 ยกตัวอย่างการเลือก period สำหรับ parameter ROC โดยการไป optimize ใน IS จะทำให้เราได้ parameter มาตัวนึงเพื่อไปทดสอบใน OS และทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ผมสงสัยว่าในตอนที่ผมเลือก ผมอาจจะเลือกวันกลางๆ ที่ผมคิดว่ารับได้ (โดยไม่ได้ไป optimize ให้ได้ค่าที่ดีที่สุด) เช่นผมเลือก 20 วัน แต่เวลา walk-forward มันดันไป seek มาว่า period ที่ดีที่สุดควรจะเป็น 40 วันแล้วเอา 40 วันไป test ต่อนั้น มันก็ไม่ตรงกับที่เราตั้งใจจะให้ระบบมันเป็นสิ
ผมรบกวนขอความรู้ตรงนี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับทุกท่านครับ
- คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้