fbpx

Walk-forward optimization

  • ผู้สร้าง
    กระทู้
  • #23363
    thedictator
    Participant

    ทุกท่าน

    พอดีว่ากำลังพยายามศึกษาการ test walk-forward คือมีความสงสัยว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องทำ

    โดยเข้าใจว่าเป็นการที่เรานำเอาระบบของเราไป optimize ในช่วง IS แล้วเอามา test ในช่วง OS แต่สงสัยว่าเวลาที่เราจะทำนั้น เราควรทำกับ variable/parameter ตัวใด

    ยกตัวอย่าง ใน 1 ระบบประกอบไปด้วย

    1. Backtest Settings เช่น max position, initial equity, commission etc.

    2. Main Indicators & Formulas & Filter Universe เช่น period of each parameter etc.

    3. Trigger : Signals เช่น buy/sell conditon

    4. Position Score เช่น period of ROC , etc.

    5.Position Size เช่น position sizing etc.

    คำถาม 1 เราควรทำ optimize กับตัวแปรใดครับ

    คำถาม 2 ยกตัวอย่างการเลือก period สำหรับ parameter ROC โดยการไป optimize ใน IS จะทำให้เราได้ parameter มาตัวนึงเพื่อไปทดสอบใน OS และทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ผมสงสัยว่าในตอนที่ผมเลือก ผมอาจจะเลือกวันกลางๆ ที่ผมคิดว่ารับได้ (โดยไม่ได้ไป optimize ให้ได้ค่าที่ดีที่สุด) เช่นผมเลือก 20 วัน แต่เวลา walk-forward มันดันไป seek มาว่า period ที่ดีที่สุดควรจะเป็น 40 วันแล้วเอา 40 วันไป test ต่อนั้น มันก็ไม่ตรงกับที่เราตั้งใจจะให้ระบบมันเป็นสิ

     

    ผมรบกวนขอความรู้ตรงนี้ด้วยครับ

     

    ขอบคุณครับทุกท่านครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • ผู้เขียน
    ข้อความตอบกลับ
  • #25932
    SiamQuant Team
    Keymaster

    สวัสดีครับ สำหรับคำถามดังกล่าวขออนุญาตตอบอย่างนี้แล้วกันครับ เนื่องจากการ WFA นั้นจุดประสงค์หลักคือการทดสอบความเสถียรของกลยุทธ์กับชุดข้อมูลที่ไม่เคยเจอ โดยในการกำหนด Parameter ควรจะกำหนดในค่าที่ใกล้เคียงกับแนวคิดการลงทุนของเรา ยกตัวอย่างเช่น

    การซื้อหุ้นในขาขึ้นระยะยาว (1 ปี) เราก็ควรทดสอบ Parameter ที่อยู่รอบๆนั้น เช่น 200-300 วันเป็นต้น ซึ่งอ้างอิงจากแนวคิดการลงทุนของเราครับ โดยสำหรับตัวแปรในการ WFA ควรจะเป็นตัวแปรหลักสำหรับเงื่อนไขของกลยุทธ์จริงๆ ครับ

    ทีนี้ ผลลัพธ์ของ WFA เมื่อนำเรา Equity ของ IS และ OOS มาเปรียบเทียบกันแล้วผลไม่ต่างกันมากนั้นหมายความว่า กลยุทธ์สามารถอยู่รอดได้ในชุดฐานข้อมูลที่ยังไม่เจอ หรือหมายความว่า Parameter ในช่วงที่กำหนดนั้นมีความเสถียรในระดับหนึ่ง (เพราะ Vary แล้วผลยังไม่ต่างมาก)

    ดังนั้นในการเลือกพารามิเตอร์เราอาจจะเลือกค่าตามแนวคิดการลงทุนของเรา หรือในหนังสือบางเล่มเช่นของ Prado อาจจะแนะนำให้เอาค่า Parameter จาก IS มาหาค่าเฉลี่ยก็ได้เช่นกันครับ

กำลังดู 1 ข้อความตอบกลับ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้