ทุกท่าน

พอดีว่ากำลังพยายามศึกษาการ test walk-forward คือมีความสงสัยว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องทำ

โดยเข้าใจว่าเป็นการที่เรานำเอาระบบของเราไป optimize ในช่วง IS แล้วเอามา test ในช่วง OS แต่สงสัยว่าเวลาที่เราจะทำนั้น เราควรทำกับ variable/parameter ตัวใด

ยกตัวอย่าง ใน 1 ระบบประกอบไปด้วย

1. Backtest Settings เช่น max position, initial equity, commission etc.

2. Main Indicators & Formulas & Filter Universe เช่น period of each parameter etc.

3. Trigger : Signals เช่น buy/sell conditon

4. Position Score เช่น period of ROC , etc.

5.Position Size เช่น position sizing etc.

คำถาม 1 เราควรทำ optimize กับตัวแปรใดครับ

คำถาม 2 ยกตัวอย่างการเลือก period สำหรับ parameter ROC โดยการไป optimize ใน IS จะทำให้เราได้ parameter มาตัวนึงเพื่อไปทดสอบใน OS และทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ผมสงสัยว่าในตอนที่ผมเลือก ผมอาจจะเลือกวันกลางๆ ที่ผมคิดว่ารับได้ (โดยไม่ได้ไป optimize ให้ได้ค่าที่ดีที่สุด) เช่นผมเลือก 20 วัน แต่เวลา walk-forward มันดันไป seek มาว่า period ที่ดีที่สุดควรจะเป็น 40 วันแล้วเอา 40 วันไป test ต่อนั้น มันก็ไม่ตรงกับที่เราตั้งใจจะให้ระบบมันเป็นสิ

ผมรบกวนขอความรู้ตรงนี้ด้วยครับ

ขอบคุณครับทุกท่านครับ