ตอบกระทู้
-
ข้อความตอบกลับ
-
ชื่อหัวข้อ : กรอกคำถามลงมาเลยครับ
Topic Description : ว่ามาเลยครับว่าสงสัยเรื่องอะไร
ป้ายกำกับ : อันนี้เหมือนใส่ Tag หรือ Keyword ให้กับกระทู้ครับ เวลาค้นหาจะช่วยให้เจอได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ แต่ใส่ก็ดีครับ
แนบรูปภาพ-แนบไฟล์ : ตรงนี้ผมเปิด Option ให้อัพรูปหรือไฟล์ไว้คุยกันเพิ่มความชัดเจน โดยจะ Limit ขนาดไฟล์ไว้ไม่เกิน 512KB และสูงสุดได้ 3 ไฟล์ครับ
ปล. ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษจะทำให้ upload แล้วไม่เกิดปัญหาครับ
ตัวอย่าง
ทดสอบแปะไฟล์อีกครั้ง
😀
( ทดสอบ ทดสอบ )
ระบบที่เคยทดสอบกับตลาดหุ้นไทยมา แบบที่ทดสอบความrobustแล้วมีความน่าเชื่ื่อถือ
เคยได้ค่าCAGR และ MARสูงสุดราวเท่าไร ในราวช่วงปีไหนครับ
ขอบคุณครับ
=)
สวัสดีทั้งพี่จอนพี่เสกนะครับ 😀
สวัสดีครับคุณmod ขออนุญาติถามคำถามนำครับ
ปกติถ้าเราไม่ใช้ same bar exit แสดงว่า
assumeว่าเราซื้อขายราคาปิด
สมมุติเราขายหุ้น XYZ วันนี้ 14/5/55 และเริ่มมี cash position และวันนี้มีหุ้น ABC เข้าระบบ
พรุ่งนี้วันที่ 15/5/55 เราจะไม่สามารถซื้อ หุ้น ABC ได้ใช่มั้ยครับ ต้องรอหุ้น DEF เข้าระบบมาใหม่แทนในวันที่ 15/5/55 เราจะไม่ย้อนกลัยไปซื้อ 14/5/55
ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยครับขอบคุณครับ
ผมทำระบบออกมามักพบว่า ATC มันได้ผลดีกว่า ATO
แต่ ATO เทรดจริงๆง่ายกว่ามีคำแนะนำมั้ยครับว่า เราควรจะเชื่อถือผลของATCได้ขนาดไหน
ปัจจุบันผมพยายาม key ATC ถ้าตัวไหนทำไม่ทันก็ยกไป ATO
คุณmod มีความเห็นยังไงกับการ run multiple system ไปพร้อมๆกันครับและควรrunกี่system ดีครับ
same bar exit ใช้ในกรณีที่เราเลือกซื้อราคา open ครับ มักใช้ในกรณีเราใช้ intraday stop
ส่วนที่ถามมานั้นโปรแกรมถ้าใช้ close , delay = 0 แล้ว allow ระบบจะ assume ว่าคุณขายทันทีแล้วซื้อหุ้นใหม่ที่ราคา close เช่นเดียวกัน (ซึ่งเป็นไปไม่ได้) ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเวลาปรับครับ บางโปรแกรมที่เขี้ยวๆหน่อยเขาจะไม่ยอมให้ซื้อ close เลย เพราะในทางปฏิบัติมันทำยากมาก
ลองตรวจลำดับการเทรดโดยกำหนด Max Pos = 1 ก็ได้ครับ จะเห็นว่ามีบางเทรดมันขายกับซื้อวันเดียวกันเลยเพราะใช้ close, delay = 0
ถ้าหา System ที่ทำกำไรได้ดีๆแล้วไม่ correlated กัน การ run หลายๆระบบถือเป็นการดีครับ แต่ถ้าระบบมัน correlated กันก็ไม่ค่อยช่วยครับ ส่วนจะกี่ระบบก็ขึ้นอยู่กับระบบตั้งต้นเราแต่ละระบบด้วย ตอบยากครับข้อนี้
สำหรับผม ATC กับระบบส่วนใหญ่ผลค่อนข้างจะสวยกว่าแต่ปฏิบัติยากอย่างที่ว่าครับ ผลลัพท์ของ ATC ก็เชื่อถือได้ในเชิงของ ATC แต่ถ้าในเชิงปฎิบัติแน่นอนว่าต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่ๆ (ไม่รวมปัญหาอื่นในการ run ระบบอีก) ดังนั้น ผมคิดว่าก็ควรจะประเมิณให้ต่ำกว่าผลลัพท์ที่ได้ไว้ แต่จริงๆแล้วระบบระยะกลางที่เสถียรหน่อยก็ไม่ควรจะ sensitive กับเรื่องนี้สักเท่าไรนัก
การประเมิณแนะนำว่าไม่ควรดูผล backtest แบบ insample เพียวๆ แต่ให้ดูผลจากการ walk forward หรือ monte carlo เปรียบเทียบประกอบไปด้วยครับ
เข้าใจแล้วครับงั้นแสดงว่าถ้าผม design ให้ buy กับ sell เป็น ATC แล้วไม่allow same bar trade
ถ้าเราเต็มปอดอยู่จะเพิ่มposition ได้ก็ต้องรอขายวันนี้ แล้วค่อยซื้อใหม่ในวัดถัดไป(signal ของวันถัดไป)ถ้า allow ก็จะขายแล้วก็ซื้อในวันเดียวกันซึ่งเป็นไปไม่ได้
ขอบคุณมากครับ
😀
อยากทราบวิธีการหา leading stock โดยใช้สูตรของคุณมดที่ดาวน์โหลดมา โดยต้องการหา leading stock ในอดีต เช่น เมื่อ 5ปีก่อน เพื่อมาลองทำ backtest ไม่ทราบต้องทำอย่างไร หรือเขียนสูตรอย่างไรครับ จะเอามาใช้กับ tradesimครับ
ไม่ใช่ครับ allow same bar entry exit ใช้ในกรณีที่ open อย่างเดียวครับ โดยมันจะขายตัวที่ถืออยู่ในตอน open แล้วซื้อ open ตัวใหม่ทันทีครับ manual เขียนไว้ว่า
You may turn “Allow same bar exit” option ON only if you are entering trades on OPEN. If you are entering trades on any other time than bar’s open, this option should be turned off to avoid looking into the future.
ถ้าไม่แน่ใจให้ลองปรับ max posistion = 1 แล้วไล่ดูไปแต่ละ trade เรื่อยๆครับ
ใน metastock ไม่มี function สำหรับ ranking ครับ แต่เห็นว่า tradesim version ใหม่ล่าสุดมีอยู่ (แต่ผมไม่เคยใช้นะครับ)
ถ้าอยากจะนำ Relative Strength มาลอง backtest แนะนำให้ลองหัด amibroker ดูครับ 😀
*ขอบคุณมากครับ
ไปลองมาแล้วมีวันเดียวกันจริงด้วย
*
สวัสดีค่ะคุณมด
อ่านบทความของคุณมดมาเรื่อยๆ สังเกตว่าคุณมดมักใช้ระบบTurtleในการทดสอบอยู่บ่อยๆ จึงขอเรียนถามคุณมดว่า
1. System1ใช้ตัวเลข 20 &10 วันในการEntry Long&Exit ถ้าทำเป็นพอร์ตลงทุนหุ้นในSET100 ได้ผลดีกว่าตัวเลขอื่นหรือไม่ คุณมดเคยทำการทดลองมั้ยคะ ในช่วงเวลาไหนบ้าง
(ตอนนี้ใช้Metastockของทรินิตี้ มีข้อมูลให้ประมาณห้าปีค่ะ (backtestยาวๆไม่ได้ค่ะ)เคยเป็นสมาชิกลุงโฉลกได้แค่2เดือนแต่พอยกเลิกstock downloader ก็ใช้โปรแกรมไม่ได้ จึงต้องใช้Trinity)
2. การbacktestระบบturtleที่คุณมดทำมาลงบทความหลายๆครั้ง ใช้Stoplossแบบ-2Nมั้ยคะ หรือใช้การexit(ทั้งกำไรและstop loss) ตามระบบเพียงอย่างเดียวขอบคุณมากค่ะ
p1688
1) System 1 หรือ System 2 หรือ system อื่นๆส่วนใหญ่นั้นถ้าเอามาเล่นกับเฉพาะ SET100 หรือ SET50 ผลตอบแทนจะลดหลั่นลงไปครับ เนื่องจาก Universe ของตัวหุ้นมันน้อยตัวเล่นก็น้อยตาม
อีกอย่างคือระบบ Trend Following ส่วนใหญ่จริงๆแล้วต้องการหุ้นที่มีความผันผวนสูงในการทำกำไรที่สูงขึ้น (ซึ่งอยู่นอก SET100) ข้อดีที่จะได้จากการเล่น System1-2 ใน SET100 น่าจะอยู่ที่ความเสี่ยงจากความผันผวนไม่สูงเท่ากับเล่นหุ้นนอกรั้วนี้ครับ
2) ส่วนใหญ่ที่ TEST มาลง Blog ไม่ได้ใส่ N Stop ไว้ครับ เป็นรุ่น Simplify ใช้แค่ Trailing Stop จาก Lowest Low เท่านั้นครับ ^_^
คุณmod มีมุมมองยังไงกับ ตลาดในอนาคตที่จะมี HFT , Algo เข้ามาในตลาดครับ
ระบบที่ มีparameter น้อยๆ จะrobust พอที่จะทำกำไรได้หรือไม่ครับ
ตลาดคงจะผันผวนแรงขึ้นและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นอีกมาก จริงๆทุกวันนี้ถ้าจับ Volatility ของตลาดเทียบกับแต่ก่อนดูก็จะพอเห็น Cycle ของมันได้อยู่เหมือนกันครับ ผมคิดว่าจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบที่มี Parameter เยอะๆ (จับรายละเอียดของตลาดมากเกินไป) ลำบากขึ้นแทนนะครับ ^_^
การ back test แค่ 10 ปี ล่าสุด เทียบกับ 20 ปี จะบอกการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่ามั้ยครับ??
หมายถึงระบบหรือตลาดครับ?
ถ้าระบบที่ Robust หน่อย ค่า Ratio ต่างๆเช่นพวก CAGR หรือ MaxDD. ควรจะไกล้เคียงกันครับ
คุณmod ใช้อะไรจับ volatility ตลาดนะครับ
ลองใช้ ATR ไม่ก็ Standard Deviation จับตลาดดูในหลายๆ Timeframe ก็ได้ครับ 🙂