กองทุน – SiamQuant

เล่าสู่กันฟัง : ต้นกำเนิดของ D.E. Shaw Quant Hedge Fund ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล

Koedkao Peeratiyuth — Tue, 05 Nov 2019 17:00:13 +0000

ในบทความนี้จะเป็นการ “เล่าสู่กันฟัง” ถึงความเป็นมาของ D.E. Shaw ซึ่งเป็นหนึ่งใน Quant Hedge Fund ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และยังเคยเป็นที่ทำงานเก่าของบุคคลที่รวยที่สุดในโลก Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon.com นั่นเอง

The post เล่าสู่กันฟัง : ต้นกำเนิดของ D.E. Shaw Quant Hedge Fund ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล appeared first on SiamQuant.

หลักปรัชญาการลงทุน The Oberweis Octagon

Thanadon Praphutikul — Tue, 23 Apr 2019 17:21:00 +0000

ในบทความนี้ ผมจะมาพูดถึงปรัชญาการลงทุนของผู้บริหารจัดการกองทุน James W. Oberweis หรือหลักการ “Oberweis Octagon” ว่าด้วยวิธีการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตอย่างสูง (Rapid Growth Stock) ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ทำให้กองทุนของ Oberweis นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดได้อย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 20 ปี (และเป็นหนึ่งในรากฐานของกลยุทธ์การลงทุน 10X ของ SiamQuant เช่นกัน) โดยหลักการและผลการทดสอบกับตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไรนั้น? เราไปติดตามกันเลยครับ ^^ ทำความรู้จักกับ James W. Oberweis ในส่วนแรกนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ James W. Oberweis กันก่อน โดยที่ Oberweis จบการศึกษาสาขาวิชา Computer Science ที่มหาวิทยาลัย Illinois ก่อนจะมาศึกษาต่อทางด้าน MBA ที่มหาวิทยาลัย Chicago โดยในปัจจุบันเค้าได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท Oberweis Asset Management (OAM) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินและการลงทุน โดยมีผลิตภัณฑ์หลักๆเป็นกองทุนทั้งสำหรับนักลงทุนสถาบัน รวมถึงนักลงทุนโดยทั่วไป ภาพที่ [...]

The post หลักปรัชญาการลงทุน The Oberweis Octagon appeared first on SiamQuant.

ทำไมถึงควรลงทุนในระยะยาว?

Thanadon Praphutikul — Tue, 05 Mar 2019 19:01:37 +0000

เคยสงสัยกันไหมครับ ว่าเวลาที่เราตัดสินใจลงทุนในกองทุนไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม (Mutual Fund), กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) รวมถึงการลงทุนอื่นๆ เรามักจะได้ยินประโยคจากผู้จัดการกองทุน หรือผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนในทำนองที่ว่า “เวลาลงทุน นักลงทุนควรคาดหวังผลลัพธ์จากการลงทุนในระยะยาว” โดยคำพูดดังกล่าวนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงคำพูดที่ถูกกล่าวกันขึ้นมาลอยๆ หรือมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประโยคนี้กันแน่ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเปิดเผยที่มาและเหตุผลทางสถิติของคำพูดเหล่านี้ด้วยเทคนิค Rolling Window Analysis โดยหวังว่าจะช่วยให้นักลงทุนที่อ่านได้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการลงทุนระยะยาวมากขึ้นครับ Rolling Window Analysis เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกลุ่มตัวอย่าง ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากปัญหาและข้อจำกัดของการวิจัยเชิง Quantitative ในโลกการเงินคือ จำนวนข้อมูลสำหรับการศึกษาและทดสอบนั้นมีจำนวนที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดทุนไทย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อความน่าเชื่อถือทางสถิติของผลลัพธ์ที่มาจากการทดสอบ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีเทคนิคบางอย่างเข้ามาใช้ในกระบวนการเก็บกลุ่มตัวอย่าง เพื่อที่จะช่วยให้สามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในบทความนี้เราได้นำเทคนิค Rolling Window Analysis มาใช้ในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการทำ Rolling Window Analysis คือ การขยับช่วงระยะเวลาในการทดสอบไปเรื่อยๆ โดยข้อดีของหลักการดังกล่าวคือ เราจะสามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์ทางสถิติได้มากขึ้น ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดนั่นเอง!! ภาพที่ 1 : ภาพตัวอย่างการทำ Rolling Window Analysis [...]

The post ทำไมถึงควรลงทุนในระยะยาว? appeared first on SiamQuant.

บันทึกวิดีโองานสัมมนาหัวข้อ “Quantitative Investing 101 : ทำไมต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ” โดยคุณเกิดเก้า พีรติยุทธ์

Koedkao Peeratiyuth — Fri, 15 Feb 2019 02:01:06 +0000

ในหัวข้อการบรรยายนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ถึงปัญหาของการลงทุนด้วยวิจารณญาณ, การแก้ปัญหาด้วยการลงทุนแบบ Quant และหลักฐานความสำเร็จของ Quant Fund ในระดับโลก มาติดตามกันใน Video Clip พร้อม Slide ประกอบการบรรยายแบบจัดเต็มกันได้เลยครับ!!

The post บันทึกวิดีโองานสัมมนาหัวข้อ “Quantitative Investing 101 : ทำไมต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ” โดยคุณเกิดเก้า พีรติยุทธ์ appeared first on SiamQuant.

บันทึกวิดีโองานสัมมนา “หลักการคัดเลือกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund” โดยคุณมด แมงเม่าคลับ

SiamQuant Team — Fri, 08 Feb 2019 18:49:41 +0000

บันทึกวิดีโอสัมมนา "The Fund Grid Analysis System กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund ที่เหมาะกับคุณเอง" โดย คุณมนสิช จันทนปุ่ม ผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยออกแบบระบบการลงทุน SiamQuant และเว็บไซต์ แมงเม่าคลับ แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้นอย่างเป็นระบบ

The post บันทึกวิดีโองานสัมมนา “หลักการคัดเลือกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund” โดยคุณมด แมงเม่าคลับ appeared first on SiamQuant.

บันทึกวิดีโองานสัมมนา “SiamQuant AlphaSTEPs” กระบวนการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

Koedkao Peeratiyuth — Thu, 07 Feb 2019 21:45:07 +0000

การสร้างระบบการลงทุนให้มีตัวเลขจากการ Backtest ที่สวยหรูนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะสร้างระบบการลงทุนให้มีความเสถียรยั่งยืนในการลงทุนจริงๆนั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นัก! ในบทความพิเศษชิ้นนี้ [บทความ+Slide+Video] เราจะมาพูดถึงกระบวนการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนที่เรียกว่า AlphaSTEPs ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พวกเรา SiamQuant ได้ใช้มันเพื่อสร้างระบบการลงทุนที่ยั่งยืนกันออกมากันครับ!!

The post บันทึกวิดีโองานสัมมนา “SiamQuant AlphaSTEPs” กระบวนการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนเพื่อความยั่งยืน appeared first on SiamQuant.

สิ่งที่คุณอาจ “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับผลตอบแทนของ Peter Lynch

มด แมงเม่าคลับ — Sun, 17 Sep 2017 19:56:00 +0000

บทความนี้เราจะมาพูดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Performance และผลตอบแทนของ Peter Lynch ที่นักลงทุนหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยุ่ครับ!

The post สิ่งที่คุณอาจ “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับผลตอบแทนของ Peter Lynch appeared first on SiamQuant.