fbpx

คลิ้ก! เพื่อเลือกหมวดหมู่บทความ

Categories

บทความล่าสุด

สำหรับเดือนพฤษภาคมปี 2020 ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่ดัชนี SETTRI Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.41% หรือมีการเคลื่อนไหวภายในกรอบแคบๆภายหลังจากที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 12.76% ในเดือนที่ผ่านมาจากการคลายความวิตกกังวลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ดูเสมือนว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

โดยในการรีวิวนี้ผมได้นำ 40 กลยุทธ์การลงทุน ซึ่งได้รวมเอากลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ เช่น กลยุทธ์การของ Nicolas Darvas รวมถึงกลยุทธ์การลงทุน MACD-ATH เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาโดยยึดหลักการแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก มาเป็นตัวแทน (Proxy) ของกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักใช้กัน และนำมาทำการทดสอบในตลาดหุ้นไทยให้เพื่อนๆพี่น้องๆนักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละแนวทางที่แตกต่างกัน

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนของตัวคุณเอง ได้ในมุมมองที่กว้างกว่าเพียงการเปรียบเทียบกับดัชนี SET Index ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว โดยผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ!

แนวคิดการลงทุนแบบ Techno-Fundamental แท้ที่จริงแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่ในยุคของ Nicolas Darvas ในช่วงปี ค.ศ. 1960 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่ทำให้ Darvas ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างพอร์ตที่เติบโตจนมีมูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐจากเงินทุนเพียงเล็กน้อยแล้ว แนวคิดดังกล่าวยังได้กลายมาเป็นรากฐานของกลยุทธ์ประเภท Hybrid Investing เช่น CANSLIM ในเวลาต่อมาอีกด้วย

ดังนั้นในบทความนี้ ผมจะพูดถึงแนวคิดการลงทุนของ Nicolas Darvas รวมถึงนำแนวคิดดังกล่าวมาทดสอบกับตลาดหุ้นไทยเพื่อให้เพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพกันครับ โดยผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับ ^^

หลังจากที่ผมได้ทราบว่าข่าวเศร้าว่าคุณ Gerald Appel ผู้คิดค้น MACD Indicator ได้เสียชีวิตลงแล้วจาก Twtter ของ Dr.Alexander Elder เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมานั้น ในวันนี้ผมจึงอยากที่จะนำหนึ่งระบบการลงทุนเก่าเก็บที่ผมได้เคยสร้างเอาไว้โดยมีผลตอบแทนทบต้นกว่า 40 ปีที่ผ่านมาสูงถึงราว 19% ต่อปี มาเผยแพร่ให้นักลงทุนไทยได้รู้จักกัน เพื่อเป็นการระลึกถึงอีกหนึ่งบรมครูผู้คิดค้น Technical Trading Indicator ที่ถูกใช้มากที่สุดรูปแบบหนึ่งบนโลกใบนี้ครับ

บันทึกวิดีโองานสัมมนา

เปิดแนวคิดกลยุทธ์การลงทุน 10X เผยความลับในการลงทุนหุ้นเติบโตผสานหลักการลงทุนตามแนวโน้ม ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการทำกำไรจากหุ้นเติบโต พร้อมกลไกการปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลง เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ

The 10X Principle : How to thrive & survive in ANY market! คลิปวิดีโอการบรรยายแก่นของกลยุทธ์การลงทุน 10X  โดยคุณ มด แมงเม่าคลับ ผู้ก่อตั้ง SiamQuant ในงาน StockRadars Day 2019 ซึ่งได้นำเอาปัจจัยของ Growth, Value และ Momentum เข้ามาผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนซึ่งช่วยสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติทางเศรษฐกิจต่างๆได้เป็นอย่างดี

บันทึกวิดีโองานสัมมนา SiamQuant Amibroker AlphaSuite Bootcamp (Mid 2019 Workshop) เหมาะสมกับสมาชิก SiamQuant AlphaSuite ซึ่งยังใหม่ต่อการใช้งานโปรแกรม Amibroker และ AlphaSuite หรือต้องการทบทวนรายละเอียดพื้นฐานการใช้งานและการ Coding ต่างๆ

บทความพิเศษ

หวังว่าข้อสังเกตเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ที่สนใจลงทุนอย่างเป็นระบบได้เข้าใจและพัฒนาทัศนะคติ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนครับ

ในบทความพิเศษชิ้นนี้ ผมอยากที่จะมาเล่าถึงแนวคิดที่มีประโยชน์ จากการได้ลองผิดลองถูกกับการสร้างบริษัทแบบ Remote Company และการทำงานแบบ Work From Home (WFH) ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของทีมงาน SiamQuant ให้ทุกคนได้อ่านกัน เพื่อให้เป็น Shortcut ในการบริหารจัดการและการทำงานแบบ WFH ให้กับทุกๆท่านครับ

องค์ความรู้และความเข้าใจเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ

สำหรับเดือนพฤษภาคมปี 2020 ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่ดัชนี SETTRI Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.41% หรือมีการเคลื่อนไหวภายในกรอบแคบๆภายหลังจากที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 12.76% ในเดือนที่ผ่านมาจากการคลายความวิตกกังวลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ดูเสมือนว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

โดยในการรีวิวนี้ผมได้นำ 40 กลยุทธ์การลงทุน ซึ่งได้รวมเอากลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ เช่น กลยุทธ์การของ Nicolas Darvas รวมถึงกลยุทธ์การลงทุน MACD-ATH เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาโดยยึดหลักการแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก มาเป็นตัวแทน (Proxy) ของกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักใช้กัน และนำมาทำการทดสอบในตลาดหุ้นไทยให้เพื่อนๆพี่น้องๆนักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละแนวทางที่แตกต่างกัน

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนของตัวคุณเอง ได้ในมุมมองที่กว้างกว่าเพียงการเปรียบเทียบกับดัชนี SET Index ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว โดยผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ!

ในบทความนี้เราจะมาทำการทดสอบกันว่า ระหว่างอัตราส่วน ROE และอัตราส่วน ROA นั้น ตัวแปรใดจะมีประสิทธิภาพในการทำกำไรในตลาดหุ้นไทยมากกว่ากันครับ

ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 33 กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index

Focus On What Won’t Change – จงพยายามมองหาสิ่งที่น่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดหุ้นกันดีกว่าครับ!

ในบทความนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานอย่างชัดเจนว่า ทำไมคุณจึงควรรอให้ตลาดหรือหุ้นที่คุณสนใจแสดงแนวโน้มเป็นขาขึ้นออกมาให้ชัดเจนกันเสียก่อน ซึ่งแม้ว่ามันอาจจะดูช้าไม่ทันใจสักเท่าไหร่ แต่ก็กลับให้ผลลัพธ์ในระยะยาวที่ดีกว่าไหนๆอย่างที่คุณอาจนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียวครับ!

ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 33 กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index

บทวิจัยกลยุทธ์และระบบการลงทุนระดับโลก

แนวคิดการลงทุนแบบ Techno-Fundamental แท้ที่จริงแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่ในยุคของ Nicolas Darvas ในช่วงปี ค.ศ. 1960 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่ทำให้ Darvas ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างพอร์ตที่เติบโตจนมีมูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐจากเงินทุนเพียงเล็กน้อยแล้ว แนวคิดดังกล่าวยังได้กลายมาเป็นรากฐานของกลยุทธ์ประเภท Hybrid Investing เช่น CANSLIM ในเวลาต่อมาอีกด้วย

ดังนั้นในบทความนี้ ผมจะพูดถึงแนวคิดการลงทุนของ Nicolas Darvas รวมถึงนำแนวคิดดังกล่าวมาทดสอบกับตลาดหุ้นไทยเพื่อให้เพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพกันครับ โดยผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับ ^^

หลังจากที่ผมได้ทราบว่าข่าวเศร้าว่าคุณ Gerald Appel ผู้คิดค้น MACD Indicator ได้เสียชีวิตลงแล้วจาก Twtter ของ Dr.Alexander Elder เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมานั้น ในวันนี้ผมจึงอยากที่จะนำหนึ่งระบบการลงทุนเก่าเก็บที่ผมได้เคยสร้างเอาไว้โดยมีผลตอบแทนทบต้นกว่า 40 ปีที่ผ่านมาสูงถึงราว 19% ต่อปี มาเผยแพร่ให้นักลงทุนไทยได้รู้จักกัน เพื่อเป็นการระลึกถึงอีกหนึ่งบรมครูผู้คิดค้น Technical Trading Indicator ที่ถูกใช้มากที่สุดรูปแบบหนึ่งบนโลกใบนี้ครับ

นักลงทุนหลายๆคนมักติดภาพที่ว่ากลยุทธ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงนั้น จะต้องมีความซับซ้อน (Complex) เป็นอย่างมาก เรียกว่า “ยิ่งซับซ้อนก็ยิ่งดี” ซึ่งในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะกลยุทธ์ที่ซับซ้อนนั้นมักมีความเสี่ยงต่อการ Overfitting ที่เมื่อนำไปใช้ลงทุนจริงแล้วกลับพังอย่างไม่เป็นท่า!!

โดยในวันนี้ผมจะมาพูดถึงกลยุทธ์การลงทุน Tiny Titan ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แสนเรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพของ James O’Shaughnessy โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กประกอบกับมีการคัดกรองหุ้นทั้งในเชิงคุณค่า (Value) และแนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน (Momentum) 

ซึ่งผลลัพธ์ของ Tiny Titan มันจะทรงประสิทธิภาพขนาดไหน เราไปติดตามกันเลยครับ  ^^

วิธีการค้นหาหุ้น Super Stocks ของ Kenneth Fisher นั้นนอกจะช่วยให้คุณหาหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงถึงราวๆ 25% – 100% ต่อปีแล้ว !! ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการลงทุนในหุ้นที่ผิดตัวอีกด้วย

โดยหุ้นเหล่านี้นอกจากจะต้องมีการเติบโตของกำไรอย่างแข็งแกร่งแล้ว เมื่อเราทำการเปรียบเทียบราคาของหุ้นกับรายได้หรืออัตราส่วน Price-to-Sales Ratio (PSRs) ยังต้องมีความสมเหตุสมผลกันอีกด้วย (หรือราคาไม่แพงเกินมูลค่า)

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเปิดเผยวิธีการค้นหาหุ้น Super Stocks ของ Fisher และนำหลักการลงทุนของเขามาสร้างเป็นระบบการลงทุน รวมถึงทดสอบกับตลาดหุ้นไทยเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของแนวคิดในการลงทุนของเขา ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเป็นอย่างไรนั้น สามารถตามไปอ่านกันในบทความได้เลยครับ!

สรุปและแปลงานวิจัยด้านการลงทุนระดับโลก

สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือความจริงแล้ว Benjamin Graham ถือเป็นนักลงทุนเชิงปริมาณสาย Quant คนแรกๆในยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ ในบทความนี้ผมจะพาทุกคนไปอ่านบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนอย่างเป็นระบบของเขา ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงได้ไม่ถึงเดือนในปี ค.ศ. 1976 ซึ่ง Benjamin Graham จะทิ้งเคล็ดวิชาและแนวคิดอะไรไว้ให้พวกเราก่อนที่จะจากไปบ้างนั้น ไปอ่านกันได้เลยครับ!

บทความนี้จะทำให้คุณได้รู้จักกับ Behavioral Finance และความลับที่จะทำให้จิตวิทยาการลงทุนของคุณนั้นดีขึ้นอย่างมหาศาลครับ!

ในบทความนี้ ผมจะมาเล่าให้นักลงทุนฟังถึงที่มาที่ไปและเส้นทางของแนวคิดการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) และประโยชน์ของมัน โดยใช้เวลาอ่านไม่เกิน 5 นาทีครับ!

นี่คือเรื่องราวของ Jim Simons ในช่วงเวลาแห่งการก่อตั้งกองทุน Renaissance Technologies ที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงความยากลำบากและการล้มลุกคลุกคลานของเขา ก่อนที่มันจะได้กลายมาเป็นหนึ่งในสุดยอดกองทุน Quant Fund ที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ครับ!

บทความนี้ เป็นบทความแปล ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!! ซึ่งเป็นสิ่งที่ Dr. Tucker Balch ได้อภิปรายไว้ในงาน QuantCon 2015

ในบทความนี้จะเป็นการ “เล่าสู่กันฟัง” ถึงความเป็นมาของ D.E. Shaw ซึ่งเป็นหนึ่งใน Quant Hedge Fund ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และยังเคยเป็นที่ทำงานเก่าของบุคคลที่รวยที่สุดในโลก Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon.com นั่นเอง