กองทุนส่วนบุคคลสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศ
Golden Portfolio
บริการจัดพอร์ตเพื่อสร้างความมั่งคั่งท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้อ พร้อมลดความเสี่ยงและระยะเวลาการฟื้นตัวของพอร์ตโฟลิโอ จากการลงทุนในทองคำเพียงอย่างเดียว
- จัดพอร์ตด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่เติบโตท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
- ลงทุนผ่าน DR เพื่อยกเว้นภาษี Capital Gain Tax ในการลงทุนต่างประเทศ
- ปกป้องความเสี่ยงค่าเงินเฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย
- ปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบด้วย Smart Rebalancing Algorithm
- บริหารพอร์ตการลงทุน, จัดการภาษีผลกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ และปกป้องความเสี่ยงค่าเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX)
-
SiamQuant ให้บริการแนะนำกองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
Last 10 Years CAGR: ~13.7%
Backtested Performance From 2016-2025
For Crisis & Inflation Resilient Performance
นโยบายและจุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio ที่บริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
ในปัจจุบันนี้ นักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) ความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง (2) กำแพงภาษีผลกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ (Capital Gain Tax) และ (3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้การลงทุนด้วยตนเองแบบดั้งเดิมกลายเป็นภาระที่ซับซ้อนและบั่นทอนผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องสูญเสียไป
เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าว กองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio ซึ่งบริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) จึงได้นำเอากลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์แบบ Global Strategic Asset Allocation (GSAA) ที่มีความโดดเด่นและสามารถสร้างการเติบโตท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี ด้วยการผสมผสานการลงทุนในทองคำและหุ้นสหรัฐในสัดส่วนร้อยละ 60/40 มาใช้เป็นนโยบายในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน โดยจะทำการลงทุนผ่านตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR-Depositary Receipt) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีการลงทุนต่างประเทศ (Capital Gain Tax) และปรับพอร์ตตามความเหมาะสมด้วยระบบ Smart Rebalancing Algorithm พร้อมประยุกต์ใช้กลไกการปกป้องความเสี่ยงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าแบบยืดหยุ่น Dynamic Currency Hedging ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (USD/THB Futures) เฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อลดต้นทุนในการปกป้องความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ “บริการบริหารพอร์ตการลงทุนระดับสถาบันในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล” (Institutional-Grade Private Fund Solution) ที่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และช่วยให้คุณรับผลตอบแทนจากตลาดโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ ไร้กังวลเรื่องภาษีและค่าเงิน พร้อมส่งมอบภาระการบริหารจัดการให้ระบบและผู้เชี่ยวชาญดูแล เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้กับเป้าหมายอื่นในชีวิตของคุณนั่นเอง
| ปัจจัย / ทางเลือก | 🏆 กองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio | ลงทุนต่างประเทศด้วยตนเอง | ลงทุนผ่าน DR | ลงทุนผ่านกองทุนรวม | ลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลอื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|
| การบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพแบบครบวงจร | ✅ มี | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี | ✅ มี | ✅ มี |
| ใช้กลยุทธ์จัดพอร์ตที่โดดเด่นและสามารถเติบโตแม้ในวิกฤติเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี | ✅ มี | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ |
| ได้รับการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax จากการลงทุนในต่างประเทศ | ✅ มี | ❌ ไม่มี | ✅ มี | ✅ มี | 🤔 อาจจะ |
| มีการปกป้องความเสี่ยงค่าเงินแบบยืดหยุ่น เฉพาะเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย | ✅ มี | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ |
| ปรับพอร์ตอย่างชาญฉลาดด้วยระบบ Smart Rebalancing Algorithm ที่มีความสม่ำเสมอในระยะยาว | ✅ มี | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ | 🤔 อาจจะ |
โดยที่กองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio นี้ มีระดับความเสี่ยงตามประเภทสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ 5 (กองทุนผสม) เนื่องจากเป็นกองทุนที่จัดพอร์ตการลงทุนด้วยการผสมตราสารการลงทุนที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ต่างๆเข้าด้วยกัน
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนตลาดเงินที่ ลงทุนเฉพาะใน ประเทศ | กองทุนตลาดเงินที่ ลงทุนในต่างประเทศ บางส่วน | กองทุนพันธบัตร รัฐบาล | กองทุนตราสารหนี้ | กองทุนผสม | กองทุนตราสารทุน | กองทุนหมวดอุตสาหกรรม | กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก |
ต้นกำเนิดกลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุน Golden Portfolio ที่โดดเด่นและเติบโตได้เป็นอย่างดี แม้ในวิกฤติเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
กลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนแบบ Golden Portfolio ด้วยทองคำและหุ้นสหรัฐนั้น ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนด้วยแนวคิดที่กำเนิดจากการวิจัยทางการเงินเชิงปริมาณยุคใหม่ ที่อาศัยความโดดเด่นของทองคำในวิกฤติเศรษฐกิจ และความความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันของทองคำและหุ้นมาจัดพอร์ตเข้าด้วยกัน เพื่อลดความเสี่ยงและความผันผวนจากการลงทุนในทองคำเพียงอย่างเดียว ซึ่งได้ช่วยให้มันสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนจากสภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องยาวนานในอดีต และยังสามารถสร้างการเติบโตได้เป็นอย่างดีแม้ในวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย
โดยจากผลการวิจัยย้อนหลังในสกุลเงินดอลลาร์ด้วยฐานข้อมูลดัชนีผลตอบแทนของสินทรัพย์รายปี (US Asset Classes Yearly Return Data) ในช่วงเกือบ 100 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928-2025 นั้น พบว่ากลยุทธ์ Golden Portfolio สามารถที่จะอยู่รอดและสร้างการเติบโตท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังได้ให้ผลการลงทุนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในทองคำเพียงอย่างเดียวเป็นอย่างมาก
โดยที่กราฟและตารางด้านล่างนี้แสดงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจากกลยุทธ์ US Golden Portfolio เปรียบเทียบกับการลงทุนในทองคำเพียงอย่างเดียวในช่วงระยะเวลาเกือบ 100 ปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ: ข้อมูลดัชนีผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์ (USD-Based Return) ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางทฤษฎีของกลยุทธ์ในช่วงเกือบ 100 ปีที่ผ่านมา (สำหรับผลตอบแทนในช่วง 10 ปีล่าสุดที่ทดสอบวิจัยโดยได้รวมค่าธรรมเนียมและต้นทุนการซื้อขายเอาไว้โดยละเอียดจะอยู่ในข้อมูลส่วนถัดไป)
| 100 Years Metrics | US Golden Portfolio | Gold (100%) |
|---|---|---|
| Cumulative Return (x) | 2,355.67x | 210.25x |
| Annualized Return (CAGR) | 8.25% | 5.61% |
| Annualized Volatility | 14.68% | 21.51% |
| Maximum Drawdown | -37.37% (1931) | -53.46% (2000) |
| Longest Drawdown | 6 Years (1937-1942) | 25 Years (1981-2005) |
| Sharpe Ratio | 0.39 | 0.19 |
| MAR Ratio (CAGR/Max.DD) | 0.22 | 0.10 |
นักลงทุนที่เหมาะกับกองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio
กองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีความความเหมาะสมต่อเป้าหมายและคุณลักษณะของนักลงทุนดังต่อไปนี้
- นักลงทุนที่ต้องการจัดพอร์ตการลงทุนต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์ที่โดดเด่นในวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
- นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำ แต่ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงในระดับสูงจากการถือทองคำเพียงอย่างเดียว
- นักลงทุนที่ต้องการได้รับการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน
- นักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นในการลงทุนเชิงรับ ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ
- นักลงทุนที่มีเงินเย็นมากกว่า 1 ล้านบาท และมีกรอบระยะเวลาการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
ผลการวิจัยทดสอบกลยุทธ์ Golden Portfolio พร้อมกลไกปกป้องความเสี่ยงค่าเงินแบบยืดหยุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2025
เนื่องจาก “ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต” เพื่อลดความกังวลต่อความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เราจึงได้นำข้อมูลจากการทดสอบเชิงปริมาณอย่างเข้มงวดในระดับสูง มาใช้ในการจำลองทางสถิติเพื่อแสดงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของผลลัพธ์การลงทุน ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation ภายในกรอบระยะเวลาการลงทุน 10 ปี เพื่อประเมินถึงผลลัพธ์การลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแบบครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและดีที่สุด (Worst & Best Case Scenario) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์ทางสถิติ (Simulation) เพื่อแสดงโอกาสและความเป็นไปได้เท่านั้น มิใช่การการันตีผลตอบแทนในอนาคตแต่อย่างใด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการทดสอบเพิ่มเติม
| ข้อกำหนดในการวิจัย | SiamQuant | การวิจัยโดยทั่วไป |
|---|---|---|
| ต้นทุนการทำธุรกรรมการซื้อขายตราสาร DR | ||
| อัตรา DR Trade Commission | 0.25% ต่อครั้ง (ซื้อขาย 0.5%) | 0.1% ถึง 0.25% ต่อครั้ง |
| ต้นทุนค่า DR Trade Slippage | 0.5% ต่อเทรด (ซื้อขาย 1%) | 0.05% ถึง 0.2% ต่อครั้ง |
| ต้นทุนการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures | ||
| อัตรา USD Futures Trade Commission | 0.25% ต่อครั้ง (ซื้อขาย 0.5%) หรือราวๆ 80 บาทต่อครั้ง |
30 ถึง 80 บาท ต่อสัญญาต่อครั้ง |
| ต้นทุนค่า USD Futures Trade Slippage | 0.5% (ซื้อขาย 1%) หรือราวๆ 15 ช่องราคาต่อครั้ง |
1 ถึง 2 ช่องหรือราวๆ 20 ถึง 40 บาท ต่อสัญญาต่อครั้ง |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ||
| ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ (Management Fee) | 1.07% ต่อปี รวม VAT | ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสินทรัพย์ (Custodian Fee) | 0.3% ต่อปี รวม VAT | ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน |
| กรณีลงทุนในต่างประเทศหรือได้รับผลกระทบจากค่าเงิน | ||
| ผลกระทบจากค่าเงิน USD/THB Currency Effect | รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน USD/THB ในการทดสอบ | ไม่รวมผลกระทบชองอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน USD/THB โดยมักแสดงเป็นค่าเงิน USD |
| ผลกระทบจาก การทำ USD Currency Hedging | รวมผลกระทบจากการทำ Hedging และต้นทุนในการปกป้องความเสี่ยงและ Roll-over อย่างครบถ้วน | ไม่รวมผลกระทบจากการทำ Hedging หรือไม่รวมต้นทุนในการ Roll-over และต้นทุนอื่นๆ |
| กระบวนการทดสอบวิจัยทดสอบกลยุทธ์การลงทุน | ||
| การทดสอบวิจัยย้อนหลัง Backtesting | ทดสอบแบบ Out-of-Sample จาก Walk-Forward-Analysis (WFA) เพื่อลด Bias ในการวิจัย | ทดสอบจากการ Optimization ซึ่งกับข้อมูล In-Sample ซึ่งเสี่ยงต่อ Overfitting & Data Mining |
| การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต Monte Carlo Simuation | การทำ Monte Carlo Bootstrap โดยใช้ข้อมูล Out-of-Sample จาก Walk-Forward (WFA) | ประเมินจากผลการวิจัยย้อนหลังแบบ In-Sample Backtest ในเบื้องต้น |
| การแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในการวิจัยทดสอบ | ||
| การแสดงผลทดสอบวิจัยย้อนหลัง Backtest Performance Report | แสดงผลการลงทุนย้อนหลังโดยละเอียด ที่คำนวณ ด้วยข้อมูลรายวัน (Daily Data) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงอย่างละเอียดชัดเจน | แสดงผลการลงทุนย้อนหลังเบื้องต้น ที่คำนวณ ด้วยข้อมูลรายเดือนหรือรายปี (Monthly) ซึ่งทำให้ไม่เห็นถึงความเสี่ยงที่แท้จริง |
| การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต Estimate Performance Report | แสดงผลการประเมินด้วยเทคนิคแบบ Monte-Carlo Bootstrap ในหลายมาตรวัดการลงทุน | ประเมินโดยอนุมาณจากผลการทดสอบย้อนหลังแบบ In-Sample Backtest เบื้องต้น |
| Performance Metrics | Golden Dynamic Hedged | Golden Unhedged |
|---|---|---|
| Cumulative Return | 308.59% | 290.04% |
| Ann. Return (CAGR) | 13.66% | 13.18% |
| Ann. Std. (Volatility) | 9.85% | 10.75% |
| Maximum Drawdown | -14.02% | -16.22% |
| Longest Drawdown (Months) | 18.4 | 13.14 |
| MAR (CAGR/Max.DD) | 0.97 | 0.81 |
| Modified Sharpe | 1.35 | 1.21 |
| Modified Sortino | 2.05 | 1.83 |
| Correlation with Unhedged | 0.63 | 1 |
| Rolling 1Y %Positive | 95.11% | 92.01% |
| Rolling 3Y %Positive | 100.00% | 100.00% |
| Rolling 5Y %Positive | 100.00% | 100.00% |
ผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์การลงทุนในระยะยาว ของกองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio
เนื่องจากผลตอบแทนในอดีต มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตอย่างแน่นอน เราจึงได้นำเอาข้อมูลจากผลการวิจัยย้อนหลังที่เกิดขึ้นอย่างเข้มงวด มาใช้ในการจำลองทางสถิติเพื่อแสดงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ของผลการลงทุนด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation ภายในกรอบระยะเวลาการลงทุน 10 ปี โดยอาศัยข้อมูล Net Return จากผลการทดสอบแบบ Walk-Forward Analysis ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2016-2025 เพื่อประเมินถึงผลการลงทุนแบบ Worst & Best Case Scenario ออกมาได้ดังนี้
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นเพียงผลลัพธ์จากการจำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ (Simulation) เพื่อแสดงโอกาสความเป็นไปได้ทางสถิติเท่านั้น มิใช่การการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR)
8% to 17%
การถดถอยสูงสุดของพอร์ตการลงทุน (Max. Drawdown)
-8% to -20%
การถดถอยที่ยาวนานที่สุดของพอร์ต (Longest Drawdown)
1 to 4 Years
ดูรายละเอียดผลตอบแทนและความเสี่ยงคาดหวังจากการจำลอง Monte Carlo Bootstrapping Analysis เพิ่มเติม
| 10 Years Expected Performance |
CAGR (%) | Max. Drawdown (%) | Longest DD (Months) | Sharpe Ratio (Rf =3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden DH | Unhedge | Golden DH | Unhedge | Golden DH | Unhedge | Golden DH | Unhedge | |
| Good Case (5th Percentile) | 17.20 | 15.19 | -7.55 | -8.9 | 14 | 15 | 1.49 | 1.26 |
| Medium Case (50 Percentile) |
12.53 | 10.34 | -12.07 | -13.87 | 24 | 31 | 1.01 | 0.78 |
| Bad Case (95 Percentile) |
8.07 | 5.91 | -19.63 | -21.77 | 49 | 57 | 0.53 | 0.3 |
สถิติผลตอบแทนจากผลการจำลองการลงทุนในระยะเวลา 10 ปีของกลยุทธ์ Golden Portfolio with Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ Golden Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ Fully Hedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping
| CAGR Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect CAGR | 5 Yrs Expect CAGR | 10 Yrs Expect CAGR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden DH | Unhedged | Golden DH | Unhedged | Golden DH | Unhedged | |
| 1% | 25.23 | 23.17 | 21.79 | 20.46 | 19.23 | 17.34 |
| 5% (Good) | 21.29 | 19.25 | 19.11 | 17.23 | 17.20 | 15.19 |
| 10% | 19.16 | 17.21 | 17.70 | 15.75 | 16.10 | 14.12 |
| 25% | 15.93 | 13.75 | 15.23 | 13.19 | 14.35 | 12.33 |
| 50% (Medium) | 12.24 | 10.18 | 12.52 | 10.34 | 12.53 | 10.34 |
| 75% | 8.80 | 6.6 | 9.82 | 7.72 | 10.65 | 8.47 |
| 90% | 5.63 | 3.74 | 7.59 | 5.35 | 9.03 | 6.81 |
| 95% (Worst) | 4.11 | 2.33 | 6.27 | 4.03 | 8.07 | 5.91 |
| 99% | 1.66 | -0.32 | 3.89 | 1.59 | 6.34 | 4.08 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของผลตอบแทนทบต้นหรือ CAGR ของกลยุทธ์ Golden Portfolio with Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ Golden Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ UnHedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Max.DD Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect MaxDD | 5 Yrs Expect MaxDD | 10 Yrs Expect MaxDD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden DH | Unhedged | Golden DH | Unhedged | Golden DH | Unhedged | |
| 1% | -2.61 | -3.06 | -3.96 | -4.26 | -6.44 | -7.38 |
| 5% (Good) | -3.46 | -3.85 | -4.93 | -5.65 | -7.55 | -8.9 |
| 10% | -3.99 | -4.57 | -5.63 | -6.25 | -8.54 | -9.87 |
| 25% | -5.22 | -5.88 | -6.76 | -7.6 | -10.16 | -11.53 |
| 50% (Medium) | -6.66 | -7.29 | -8.52 | -9.69 | -12.07 | -13.87 |
| 75% | -8.59 | -9.57 | -10.73 | -12 | -14.85 | -16.67 |
| 90% | -10.86 | -12.04 | -13.03 | -14.72 | -17.37 | -19.85 |
| 95% (Worst) | -12.30 | -13.76 | -14.85 | -16.39 | -19.63 | -21.77 |
| 99% | -15.63 | -17.3 | -18.15 | -20.2 | -23.55 | -26.2 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของอัตราการถดถอยสูงสุดของพอร์ตการลงทุนหรือ Max.DD ของกลยุทธ์ Golden Portfolio with Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ Golden Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ UnHedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Longest.DD Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect LDD | 5 Yrs Expect LDD | 10 Yrs Expect LDD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden DH | Unhedged | Golden DH | Unhedged | Golden DH | Unhedged | |
| 1% | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 5% (Good) | 6 | 7 | 9 | 9 | 14 | 15 |
| 10% | 7 | 8 | 10 | 10 | 15 | 17 |
| 25% | 9 | 9 | 12 | 13 | 19 | 23 |
| 50% (Medium) | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 31 |
| 75% | 15 | 17 | 21 | 24 | 33 | 41 |
| 90% | 19 | 22 | 27 | 31 | 43 | 50 |
| 95% (Worst) | 23 | 27 | 31 | 36 | 49 | 57 |
| 99% | 30 | 34 | 42 | 50 | 61 | 76 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของระยะเวลาในการถดถอยที่ยาวนานที่สุดของพอร์ตการลงทุนหรือ Longest DD (Recovery Time) ของกลยุทธ์ Golden Portfolio with Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ Golden Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ UnHedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
| Sharpe Ratio Percentile Confidence Level | 3 Yrs Expect Sharpe | 5 Yrs Expect Sharpe | 10 Yrs Expect Sharpe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden DH | Unhedged | Golden DH | Unhedged | Golden DH | Unhedged | |
| 1% | 2.39 | 2.08 | 2.04 | 1.77 | 1.71 | 1.47 |
| 5% (Good) | 1.95 | 1.68 | 1.72 | 1.47 | 1.49 | 1.26 |
| 10% | 1.72 | 1.47 | 1.55 | 1.32 | 1.39 | 1.15 |
| 25% | 1.36 | 1.13 | 1.30 | 1.07 | 1.21 | 0.97 |
| 50% (Medium) | 1.00 | 0.77 | 1.02 | 0.79 | 1.01 | 0.78 |
| 75% | 0.64 | 0.42 | 0.73 | 0.5 | 0.81 | 0.59 |
| 90% | 0.33 | 0.1 | 0.49 | 0.27 | 0.64 | 0.41 |
| 95% (Worst) | 0.16 | -0.09 | 0.35 | 0.11 | 0.53 | 0.3 |
| 99% | -0.19 | -0.47 | 0.04 | -0.19 | 0.34 | 0.09 |
ภาพและตารางสถิติความน่าจะเป็นของค่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนวัดด้วย Sharpe Ratio ของกลยุทธ์ Golden Portfolio with Dynamic Hedging เปรียบเทียบกับการจัดพอร์ตโฟลิโอ Golden Portfolio ด้วยกองทุน ETF แบบ UnHedged ในระยะเวลาการลงทุน 3, 5 และ 10 ปี ด้วยเทคนิค Monte Carlo Bootstrapping Simulation
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio ที่บริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio
บริหารจัดการโดย: บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (Krungthai XSpring)
ประเภทกลยุทธ์: กลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนเชิงรับแบบ Golden Portfolio
นโยบายการบริหารค่าเงิน: บริหารจัดการแบบยืดหยุ่นด้วยกลไก Dynamic Currency Heding Algorithm
นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย
เงินลงทุนเริ่มต้น: 1 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End): ร้อยละ 1% เมื่อเริ่มต้นการลงทุน
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (Management Fee): ยกเว้นไม่เก็บในปีแรก และเก็บในปีถัดไปที่ร้อยละ 1%
ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผลกำไร (Profit Sharing Fee): ไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการดูแลทรัพย์สิน (Custodian Fee): 7,200 บาทต่อปี โดยธนาคารกรุงไทย
การเพิ่มทุนขั้นต่ำ: 100,000 บาท
รายละเอียดค่าธรรมเนียมทรัพย์สินต่อเงินลงทุนตั้งต้น
| Initial AUM | Minimum Yearly Custodian | Custodian / Initial AUM |
|---|---|---|
| 1,000,000.00 | 7,200 | 0.72% |
| 2,000,000.00 | 7,200 | 0.36% |
| 3,000,000.00 | 7,200 | 0.24% |
| 4,000,000.00 | 7,200 | 0.18% |
| 5,000,000.00 | 7,200 | 0.14% |
| 10,000,000.00 | 7,200 | 0.07% |
ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) ขั้นต่ำต่อปีที่ 7,200 บาท เทียบกับเงินลงทุนตั้งต้น
สอบถามข้อมูลกองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio กับพวกเราเพิ่มเติม
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หากท่านมีความสนใจและข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล Golden Portfolio ที่บริหารจัดการโดย บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด อาทิเช่น รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนส่วนบุคคล, ผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน, ตัวอย่างรายงานประจำเดือนกองทุนในภาพรวม, หรือสนใจเปิดบัญชีลงทุน ท่านสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่าง เพื่อให้ทางผู้แนะนำการลงทุนของเราได้ทำการติดต่อกลับไป ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำปรึกษาโดยละเอียดเพิ่มเติมต่อไปครับ
📞 โทรติดต่อ: 02-207-8665 ตั้งแต่ 10.00-17.00 น.
หรือ
📝 กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อกลับ