fbpx
0(0)

Return-Based Style Analysis เทคนิคการถอดรหัสผลตอบแทนกลยุทธ์การลงทุน และสไตล์การลงทุนของกองทุนต่างๆด้วยวิชาสถิติ

Return-Based Style Analysis คือเทคนิคจาแนวคิดของ William F. Sharpe (ผู้คิดค้น Sharpe Ratio) ที่ถูกใช้ในการไขความลับของปัจจัยที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ และสไตล์การลงทุนของกองทุนต่างๆได้อย่างชัดเจนราวกับเป็นลูกแก้ววิเศษเลยทีเดียว โดยที่ในการบรรยายครั้งนี้นั้น คุณเกิดเก้า (แตม) หนึ่งในทีม Quantitative Research ของ SiamQuant จะมาเล่าสรุปให้ฟังกันแบบง่ายๆว่า เทคนิคการทำ Return Style Analysis นี้มีหลักการและกลไกในการวิเคราะห์อย่างไร รวมถึงวิธีการที่จะนำเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนของคุณ จากตัวอย่างจริงซึ่งถูกเผยแพร่วิจัยขึ้นเป็นครั้งแรกในตลาดหุ้นไทยครับ!
ฟรี

คำอธิบาย

คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่า อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณได้กำไรหรือขาดทุนในการลงทุนที่ผ่านมา? หรือกองทุนที่คุณสนใจอยู่นั้นมีสไตล์การลงทุนที่แท้จริงเป็นอย่างไร ตรงตามที่เขาได้พูดเอาไว้หรือไม่!?

แน่นอนว่าการตอบคำถามเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ดูจะยากมากๆจนไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าใจถึงตัวแปรที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนจากกลยุทธ์การลงทุนจริงๆของคุณ รวมไปถึงกองทุนที่คุณลงทุนอยู่นั้น จะส่งผลอย่างมหาศาลทั้งในแง่ของการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของคุณให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้คุณตรวจสอบ Performance ในการลงทุนได้อย่างมีเหตุมีผล ว่าทำไมพอร์ตโฟลิโอในแต่ละช่วงเวลาของคุณจึงได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งจะส่งผลต่อจิตวิทยาและวินัยในการลงทุนของคุณเป็นอย่างมาก!!

โดยที่ในการบรรยายครั้งนี้นั้น คุณเกิดเก้า (แตม) หนึ่งในทีม Quantitative Research ของ SiamQuant จะมาช่วยเล่าสรุปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรซึ่งขับเคลื่อนของผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอในแต่ละช่วงเวลาที่เรียกว่า “Return-Based Style Analysis” จากแนวคิดของศาสตราจารย์ William F. Sharpe (ผู้คิดค้น Sharpe Ratio)  ให้เราได้ฟังกันแบบง่ายๆว่าเทคนิคการทำ Return Style Analysis นี้มีหลักการและกลไกในการวิเคราะห์อย่างไร รวมไปถึงวิธีการที่จะนำเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนของคุณได้อย่างไร

โดยเมื่อคุณได้เข้าใจถึงหลักการทำ Return-Based  Style Analysis แล้ว มันจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ถึงตัวแปรที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอของคุณ รวมไปถึงการเข้าใจสไตล์การลงทุน รวมถึงตัวแปรที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนของกองทุนต่างๆได้อย่างชัดเจน ราวกับคุณเป็นผู้บริหารกองทุนเองเลยทีเดียว ซึ่งจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์เจาะลึก, แก้ไข, พัฒนาระบบการลงทุนของคุณ หรือสามารถเลือกกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองครับ!

หมายเหตุ : นักลงทุนที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถอ่านบทความ Return-Based Style Analysis โดยคุณเกิดเก้า พีรติยุทธ์ (แตม) หนึ่งในทีม Quantitative Research ของ SiamQuant ได้จาก Link นี้ครับ

ถอดรหัสกลยุทธ์การลงทุนด้วย Return-Based Style Analysis

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้แนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอและกองทุนอย่างเป็นรูปธรรม
  • เรียนรู้ตัวอย่างของการทำ Return-Based Style Analysis จากงานวิจัยกลยุทธ์การลงทุน 10X ที่ถูกเผยแพร่ขึ้นเป็นครั้งแรกในตลาดหุ้นไทย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน23m 31s

ถอดรหัสกลยุทธ์การลงทุนด้วย Return-Based Style Analysis

ตอนที่ 1 : Return Based Style Analysis คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร00:23:31

เกี่ยวกับผู้สอน

Koedkao Peeratiyuth

นักวิจัยระบบการลงทุน (Quant Researcher)

เกิดเก้า พีรติยุทธ์ (แตม) วิศวกรที่หันมาเดินทางในสายการเงินแบบเต็มตัวมากว่า 10 ปี ด้วย Passion อันแรงกล้าและความคลั่งไคล้ในการลงทุน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดการลงทุนเชิงวิทยาศาสตร์ให้นักลงทุนไทยได้ลงทุนกันด้วยหลักเหตุและผล ไม่ใช่ไสยศาสตร์ครับ !!
0 (0 ดาว)

7 คอร์ส

0 ผู้เรียน

5.00 (1 ดาว)

14 คอร์ส

84 ผู้เรียน

Share

Course Details

  • Level: ระดับกลาง
  • Categories: Free Classes
  • Total Hour: 23m 31s
  • Total Lessons: 1
  • Total Enrolled: 5
  • Last Update: มิถุนายน 23, 2020

ความต้องการ

  • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการลงทุนในตลาดหุ้น และมีพื้นฐานความเข้าใจในวิชาสถิติ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักลงทุนที่ต้องการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอของตนเองที่แท้จริง
  • นักลงทุนที่ต้องการเรียนรู้วิธีการถอดรหัสสไตล์การลงทุนของกองทุนต่างๆที่คุณสนใจ
  • นักลงทุนที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนเชิงลึก เพื่อการพัฒนาระบบการลงทุนขั้นสูง