เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย Relative Performance
ในสัปดาห์ก่อนนั้นเราได้แนะนำถึงการใช้กราฟ Price Relative เพื่อประเมินว่าหุ้นตัวใดแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ (เช่น SET Index, Sector, Industry group) หลังจากได้ลองใช้กันแล้ว คาดว่าหลายคนอาจเริ่มมองเห็นถึงข้อจำกัดของกราฟ Price Relative นั่นก็คือกราฟดังกล่าวสามารถประเมินความแข็งแกร่งของหุ้นได้เพียงครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น ซึ่งหากนักลงทุนมีหุ้นที่สนใจอยู่เป็นจำนวนมากอาจต้องใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะดูได้จนครบทั้งหมด
Amibroker Tips ในครั้งนี้เราจึงมาแนะนำให้รู้จักกับ “กราฟ Relative Performance” ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นได้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยเราสามารถสร้างกราฟดังกล่าวใน Amibroker ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชั่น “Relative Performance” ไปดูตัวอย่างกันเลยครับ
(เพื่อความชัดเจนของกราฟตัวอย่าง เราจะแสดงหุ้นที่เปรียบเทียบเพียง 3 ตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Amibroker มิได้จำกัดจำนวนหุ้นที่สามารถเปรียบเทียบไว้ นักลงทุนสามารถเลือกเปรียบเทียบหุ้นครั้งละกี่ตัวก็ได้ครับ)
รูปที่ 1 : หุ้นกลุ่มธนาคารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก เทียบกับหมวดธุรกิจธนาคาร (^S-BANK) จากกราฟเราสามารถเรียงลำดับความแข็งแกร่งของหุ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2016 ได้ดังนี้ SCB > KBANK > ^S-BANK > BBL
รูปที่ 2 : หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก เทียบกับหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (^S-CONS) จากกราฟเราสามารถเรียงลำดับความแข็งแกร่งของหุ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2016 ได้ดังนี้ CK > STEC > ^S-CONS > ITD
รูปที่ 3 : หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก เทียบกับหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (^S-ETRON) จากกราฟเราสามารถเรียงลำดับความแข็งแกร่งของหุ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2016 ได้ดังนี้ KCE > ^S-ETRON > DELTA > HANA
มาลองทำกันเลยดีกว่า!
สมมุติว่าเราต้องการสร้างกราฟ Relative Performance เพื่อใช้เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 บริษัท (ADVANC, TRUE, DTAC) กับหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (^S-ICT) เราสามารถทำได้ดังต่อไปนี้
1. เปิดกราฟ Amibroker ขึ้นมา จากนั้นเลือกหมวดธุรกิจที่ต้องการเปรียบเทียบซึ่งก็คือ ^S-ICT
2. ในโฟลเดอร์ Basic Charts คลิกขวาที่ Relative Performance เลือก Insert
3. จะพบหน้าต่าง Properties of: Relative Performance ในแท็บ Parameters ทำการกำหนดค่าดังนี้
– Tickers : ใส่หุ้นที่ต้องการเปรียบเทียบซึ่งก็คือ ADVANC,TRUE,DTAC
จากนั้นกด OK เพื่อปิดหน้าต่าง
4. คลิกขวาบริเวณกราฟด้านบน เลือก Close เพื่อปิดกราฟเดิม
เพียงเท่านี้เราก็จะได้กราฟ Relative Performance เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 บริษัท (ADVANC, TRUE, DTAC) กับหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (^S-ICT) แล้วครับ
รูปที่ 4 : หุ้นกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เทียบกับหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (^S-ICT) จากกราฟเราสามารถเรียงลำดับความแข็งแกร่งของหุ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2016 ได้ดังนี้ TRUE > ^S-ICT > ADVANC > DTAC
เพียงใช้ฟังก์ชั่น “Relative Performance” เราก็สามารถเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นจำนวนมากได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการคัดกรองหุ้นของเราได้ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะสามารถพูดคุยกันได้ทั้งใน Webboard และ Comments ท้ายบทความนะครับ
พบกันใหม่ใน Amibroker Tips ครั้งหน้า
สวัสดีครับ
ทีมงาน SiamQuant
SiamQuant Academy จุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างเป็นระบบ
