ในบทความนี้ SiamQuant จะมาอธิบายถึงแนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนและกองมรดกแบบ 90/10 Portfolio ของ Warren Buffett พร้อมทำการวิจัยทดสอบถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของมันออกมาอย่างชัดเจนกันครับ
นักลงทุนทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีความกังวลคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่อความผันผวนของตลาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้, ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต, หรือความท้าทายในการเลือกสินทรัพย์ที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนี้ มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีกระบวนการลงทุนที่เป็นระบบและมีหลักการทางวิทยาศาสตร์คอยชี้นำ? นี่คือจุดเริ่มต้นของ Modern Portfolio Theory (MPT) หรือ “ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่” แนวคิดปฏิวัติวงการที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดย Harry Markowitz ซึ่งได้เปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนทั่วโลกไปตลอดกาล โดยที่ MPT ได้สอนให้เราเปลี่ยนจุดสนใจจากการพยายามเฟ้นหาสินทรัพย์…
สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักลงทุนทุกท่านครับ ^^ จะดีแค่ไหนกันนะ ถ้าเราสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนเทียบเท่ากับ “การเป็นเจ้าของกลไกทางเศรษฐกิจและสินทรัพย์ของโลกใบนี้ทั้งใบ” โดยที่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลย? ในบทความนี้ SiamQuant จะพาทุกคนไปรู้จักกับแนวทางในการจัดพอร์ตการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์แบบ Global Market Portfolio (GMP) ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ไกล้เคียงกับการเป็นเจ้าของกลไกเศรษฐกิจของโลกใบนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการได้รับผลตอบแทนในอุดมคติของนักลงทุนเชิงรับหรือ Passive Investors…
“ไม่อยากลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวแล้ว แต่ถ้าไปลงทุนเมืองนอกแล้วกำไรหุ้น แต่ขาดทุนค่าเงิน สุดท้ายจะเหลืออะไร?” และ “ผมควรซื้อกองทุนแบบป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน (Fully Hedged) หรือปล่อยไหลตามธรรมชาติ (Unhedged) ดีครับ?” … นี่คือคำถามยอดฮิตที่ทำให้นักลงทุนไทยหลายคนยังกล้าๆ กลัวๆ ที่จะพาเงินออกไปเติบโตในต่างประเทศ และเป็นคำถามที่ SiamQuant ได้รับค่อนข้างบ่อยเมื่อพูดถึงเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศแทบทุกครั้ง เราจึงอยากที่จะตอบคำถามเหล่านี้ผ่านบทความนี้ ด้วยข้อมูลจากการวิจัยถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินในการลงทุนต่างประเทศของพวกเรากันครับ…
ในบทความชิ้นนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญในการจัดพอร์ตการลงทุนระดับโลก พร้อมถอดรหัสพฤติกรรมจากสถิติผลตอบแทนต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยั่งยืนเหนือกาลเวลากันครับ!
มหัศจรรย์, ความเสี่ยง และข้อควรรู้ในการจัดพอร์ตการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์แบบ Global Strategic Asset Allocation (GSAA)
SiamQuant X Krungthai XSpring (KTX) เปิดตัวความร่วมมือในการให้บริการ “กองทุนส่วนบุคคลเชิงปริมาณ” (Quantitative Private Fund)
ถอดรหัสแนวคิดในการลงทุนที่แท้จริงของ ฮอมมะ มุเนฮิสะ ผู้คิดค้นกราฟแท่งเทียน จากคัมภีร์ “น้ำพุแห่งเงินตรา” พร้อมพูดคุยกับ Homma AI Chatbot 💬
คุณกำลังขาดทุนอย่างหนักกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องท้อแท้กันจนเกินไปนะครับ! เพราะนั่นคือสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต่างก็กำลังต้องเผชิญกันอยู่!! (ไม่ว่าเขาจะยอมรับกับคุณหรือไม่ก็ตาม) โดยในบทความนี้เราจะมาทำการรีวิวถึงผลตอบแทนของหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทย ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจถึงเหตุผลและความยากลำบากของการลงทุนในปีนี้ รวมไปถึงการประมาณการผลตอบแทนของนักลงทุนส่วนใหญ่ในปี ค.ศ. 2023 นี้ ด้วยมุมมองจาการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing อย่างเป็นรูปธรรมกันครับ! 😀
เพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของหนึ่งในสุดยอดนักลงทุน William J. O’Neil เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา ซึ่ง O’Neil นั้นถือเป็นนักลงทุนต้นแบบ รวมถึงเป็นผู้คิดค้นหลักการลงทุน CANSLIM ที่เป็นต้นแบบของกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสาน (Hybrid Investing) ระหว่างการใช้ปัจจัยเชิงเทคนิค (Technical…