fbpx

ติดต่อเรา :

Category

ระบบการลงทุน

Category

บทวิจัยระบบการลงทุน จากแนวคิดของสุดยอดนักลงทุนระดับโลก

ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันว่า…ทำไมการเลือกหุ้นโดยใช้ “เงินปันผล” นั้นอาจไม่ได้สะท้อนถึง “ผลตอบแทนที่แท้จริง” ของหุ้นที่เราถืออยู่? และมีปัจจัยพื้นฐานอื่นที่สามารถเอาชนะตลาดและดีกว่าหรือไม่? ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว…เรามาเริ่มกันเลยครับ!!

ผมเชื่อว่าสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนี้ ต่างก็น่าจะมีความคิดว่าอยากครอบครองหุ้นสิบเด้งกันสักครั้งหนึ่งในชีวิต (ผมก็เช่นกัน 55) ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆการจะค้นหาหุ้นเหล่านี้กลับยากเย็นเสียเหลือเกิน แต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามีนักลงทุนท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการค้นหาหุ้นสิบเด้งเหล่านี้ จนสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเค้าเองเป็นเองเป็นอย่างมาก!! โดยในวันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวคิดการค้นหาหุ้นสิบเด้ง (The Ten Bagger) ของ Peter Lynch ซึ่งในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุน Fidelity Magellan Fund เค้าสามารถสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยทบต้นต่อปีได้เท่ากับ 31.96%…

ในบทความนี้เราจะทดสอบระบบ Technical สุด Classic ของ Dr. Alexander Elder ผู้ที่นำแนวคิดของ Multiple TimeFrame Analysis และ Technica มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเป็นระบบลงทุนที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือหุ้นที่เป็นหนึ่งใน Best Seller ตลอดกาล “Trading for a Living”

สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามบทความวิจัยกลยุทธ์การลงทุนของทาง SiamQuant บ่อยๆ จะพบว่าพวกเรามักจะนำเสนอแนวคิดหรือกลยุทธ์การลงทุนในระยะกลางถึงยาวเป็นส่วนมาก โดยในบทความนี้ ผมจะมาพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นกันบ้าง ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนชื่อว่า “OOPS” ของ Larry Williams ที่เน้นการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น โดยผลการทดสอบกับตลาดหุ้นไทย รวมถึงขีดจำกัดของกลยุทธ์การลงทุนที่เล่นสั้นจะเป็นเช่นไรบ้าง เราลองไปติดตามกันเลยครับ ทำความรู้จักกับ Larry Williams หากจะพูดถึงชื่อ Larry…

ในบทความนี้ ผมจะมาพูดถึงปรัชญาการลงทุนของผู้บริหารจัดการกองทุน James W. Oberweis หรือหลักการ “Oberweis Octagon” ว่าด้วยวิธีการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตอย่างสูง (Rapid Growth Stock)  ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ทำให้กองทุนของ Oberweis นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดได้อย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 20 ปี (และเป็นหนึ่งในรากฐานของกลยุทธ์การลงทุน 10X ของ…

Chowder Rule นั้นคือกฎที่ใช้พิจารณาคัดเลือกหุ้นปันจากปัจจัยพื้นฐานที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตโฟลิโอในระยะยาว โดยแทบไม่ต้องคำนึงถึงสภาวะตลาด ฟังดูน่าสนใจใช่มั้ยครับ?

หลักการลงทุน ZULU Principle ของ Jim Slater ซึ่งสร้างขึ้นมาจากแนวคิดการลงทุนในหุ้นเติบโต โดยถูกกล่าวขานว่าสามารถสร้างผลกำไรจากตลาดหุ้นได้อย่างไม่ธรรมดา โดยในบทความชิ้นนี้ ผมจะมาอธิบายถึงแนวคิดดังกล่าว รวมถึงทำการทดสอบกลยุทธ์การลงทุน ZULU กับตลาดหุ้นไทยเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้กันครับ James Derrick Slater ผู้คิดค้นหลักการ ZULU Principle James…

เชื่อว่าหากจะพูดถึงการลงทุนประเภท Hybrid Investing แล้ว หลายๆคนคงจะนึกถึง William J. O’Neil ผู้คิดค้นหลักการลงทุนชื่อดังอย่าง CANSLIM ซึ่งถูกคิดค้นมาในช่วงปี ค.ศ. 1950 หรือกว่า 70 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังมีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จด้วยหลักการ Hybrid Investing…

หลังจากที่เมื่อวานพี่ มด แมงเม่าคลับ ได้ทำการปล่อยบทความ “ริเน็น ขุมพลังเพื่อธุรกิจและการลงทุนของคุณ” ไปเรียบร้อยแล้วนั้น ในวันนี้เราจึงอยากที่จะเผยแพร่ผลการทดสอบระบบการลงทุนซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ และการตีความเนื้อหารวมถึงแนวคิดต่างๆที่อยุ่ในหนังสือ “ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น (理念) โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ” เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และระบบการลงทุนดีๆให้กับนักลงทุนไทยทุกคนกันต่อไปครับ “ริเน็น”…