fbpx

ติดต่อเรา :

Tag

การลงทุนอย่างเป็นระบบ

Browsing

ร้อยละ 99% ของนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นมักคิดว่าวิธีการในการทำกำไรจากตลาดหุ้นที่ดีที่สุดนั้น คือการพยายามหาข้อมูลข่าวสารที่เร็วกว่า, ลึกกว่า และทำการวิเคราะห์ให้ดีกว่านักลงทุนคนอื่นๆในตลาด อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้กลับมีข้อเสียซึ่งถือเป็นจุดบอดในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างที่คุณอาจคิดไม่ถึง และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟัง รวมถึงแนะนำหนทางในการแก้ไขกันในวันนี้ครับ 🙂

นักลงทุนส่วนใหญ่มักพูดกันว่า “การทำ Backtest หรือลงทุนตามระบบมันใช้จริงๆในตลาดหุ้นไทยไม่ได้หรอก! จะ Quant, Algo, หรือ A.I. ส่วนใหญ่ก็เจ๊งกันทั้งนั้น!!” ในวันนี้เราจึงอยากนำเอาหลักฐานโต้แย้งจากผลตอบแทนของกองทุนส่วนบุคคล 10X ซึ่งได้ถูกบริหารงานด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบจริงๆมาให้ทุกท่านได้ศึกษากัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกคนครับ!

ประโยชน์ของการลงทุนอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยรักษาวินัยหรืออำนวยความสะดวกในการลงทุนเท่านั้น! ในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประโยชน์ที่แท้จริงของมัน เพื่อเป็นองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนหลายๆคน ได้เห็นถึงคุณค่าและพลังที่ซ่อนอยู่ของมันกันครับ 😀

การลงทุนอย่างเป็นระบบและ Algorithmic Trading ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่หรือซับซ้อนจนเกินเข้าใจ อีกทั้งยังได้ถูกนำไปใช้ผสานเข้ากับหลักการลงทุนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหลักการลงทุนด้วยปัจจัยทางพื้นฐานและเทคนิค ในวันนี้ผมจึงอยากนำเอาประวัติศาสตร์โดยย่อของมันมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับยุคใหม่ของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ครับ 😀

หลังจากที่ SET Index ได้สร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปเมื่อวานนี้ (28-05-2019) ทำให้นักลงทุนหลายคนมีข้อสงสัยว่าควรจะทำตัวอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ดี วันนี้เราจะให้คำตอบนั้นด้วยการนำเอาสถิติที่น่าสนใจมาแบบไต๋กันให้ดูกันอย่างชัดเจนและรวดเร็วครับ 😀

ในบทความนี้เราจะมาใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ของผลกระทบจากการ “เพิ่มทุน” กันครับ โดยผมหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุน, พฤติกรรมราคาของหุ้นที่มีการเพิ่มทุนผ่านตัวเลขและค่าสถิติมากกว่า “ความเชื่อ” ที่ถูกส่งต่อๆกันมาครับ

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการวิเคราะห์แบบ Return-Based Style Analysis ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้ได้จริงๆว่าผลตอบแทนของนักลงทุนแต่ละคนนั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรจริงๆกันแน่? โดยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งการวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน, นักลงทุนชื่อดังต่างๆ หรือแม้แต่กลยุทธ์ที่คุณลงทุนอยู่เช่นกันครับ!

การสร้างระบบการลงทุนให้มีตัวเลขจากการ Backtest ที่สวยหรูนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะสร้างระบบการลงทุนให้มีความเสถียรยั่งยืนในการลงทุนจริงๆนั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นัก! ในบทความพิเศษชิ้นนี้ [บทความ+Slide+Video] เราจะมาพูดถึงกระบวนการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนที่เรียกว่า AlphaSTEPs ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พวกเรา SiamQuant ได้ใช้มันเพื่อสร้างระบบการลงทุนที่ยั่งยืนกันออกมากันครับ!!

เนื่องด้วยในช่วงขึ้นปีใหม่นี้ ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนคงกำลังมองหาบทวิเคราะห์หรือ Market Outlook ต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดกันต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ผมอยากจะขอแนะนำในสิ่งที่อาจจะแปลกหูสักหน่อย แต่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกคนในระยะยาว ซึ่งนั่นก็คือ … จงเริ่มต้นหันมามุ่งเน้นดำเนินกลยุทธ์ในสิ่งที่จะ “ไม่เปลี่ยนแปลง” ไปตามกาลเวลากันเถอะครับ!