Browsing: การลงทุนอย่างเป็นระบบ

การลงทุนอย่างเป็นระบบและ Algorithmic Trading ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่หรือซับซ้อนจนเกินเข้าใจ อีกทั้งยังได้ถูกนำไปใช้ผสานเข้ากับหลักการลงทุนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหลักการลงทุนด้วยปัจจัยทางพื้นฐานและเทคนิค ในวันนี้ผมจึงอยากนำเอาประวัติศาสตร์โดยย่อของมันมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับยุคใหม่ของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ครับ 😀

หลังจากที่ SET Index ได้สร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปเมื่อวานนี้ (28-05-2019) ทำให้นักลงทุนหลายคนมีข้อสงสัยว่าควรจะทำตัวอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ดี วันนี้เราจะให้คำตอบนั้นด้วยการนำเอาสถิติที่น่าสนใจมาแบบไต๋กันให้ดูกันอย่างชัดเจนและรวดเร็วครับ 😀

อ่านและ Download ฟรี!! คู่มือ Amibroker ฉบับภาษาไทย โดยทีมงาน SiamQuant

ในบทความนี้เราจะมาใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ของผลกระทบจากการ “เพิ่มทุน” กันครับ โดยผมหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุน, พฤติกรรมราคาของหุ้นที่มีการเพิ่มทุนผ่านตัวเลขและค่าสถิติมากกว่า “ความเชื่อ” ที่ถูกส่งต่อๆกันมาครับ

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการวิเคราะห์แบบ Return-Based Style Analysis ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้ได้จริงๆว่าผลตอบแทนของนักลงทุนแต่ละคนนั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรจริงๆกันแน่? โดยจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งการวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน, นักลงทุนชื่อดังต่างๆ หรือแม้แต่กลยุทธ์ที่คุณลงทุนอยู่เช่นกันครับ!

การสร้างระบบการลงทุนให้มีตัวเลขจากการ Backtest ที่สวยหรูนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะสร้างระบบการลงทุนให้มีความเสถียรยั่งยืนในการลงทุนจริงๆนั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นัก! ในบทความพิเศษชิ้นนี้ [บทความ+Slide+Video] เราจะมาพูดถึงกระบวนการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนที่เรียกว่า AlphaSTEPs ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พวกเรา SiamQuant ได้ใช้มันเพื่อสร้างระบบการลงทุนที่ยั่งยืนกันออกมากันครับ!!

เนื่องด้วยในช่วงขึ้นปีใหม่นี้ ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนคงกำลังมองหาบทวิเคราะห์หรือ Market Outlook ต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดกันต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ผมอยากจะขอแนะนำในสิ่งที่อาจจะแปลกหูสักหน่อย แต่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนทุกคนในระยะยาว ซึ่งนั่นก็คือ … จงเริ่มต้นหันมามุ่งเน้นดำเนินกลยุทธ์ในสิ่งที่จะ “ไม่เปลี่ยนแปลง” ไปตามกาลเวลากันเถอะครับ!

เทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ พวกเราทีมงาน SiamQuant ขอมอบโครงการ “SiamQuant Knowledge Hub : คลังความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ” ให้เป็นของขวัญกับนักลงทุนไทยทุกคน โดยต่อจากนี้เราจะเริ่มต้น Share ความรู้ความเข้าใจ ที่ได้มาจากการวิจัยเชิงลึกและการลงทุนจริงๆของพวกเรา พร้อมอัพเดทข่าวสารกองทุนเชิง Quant Fund ให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษากันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อนๆที่สนใจยังสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับบทความและข่าวสารต่างๆ ส่งตรงถึง E-mail ทุกอาทิตย์กันได้อีกด้วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนไทยทุกๆคนครับ 😀

ทำไมระบบการลงทุนส่วนใหญ่นั้นมักดูดีแต่ในกระดาษ แต่กลับขาดทุนจากตลาดเมื่อนำมาใช้ลงทุนจริง? ในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกระบวนการ Walk-Forward Analysis ซึ่งจะช่วยตรวจสอบและปกป้องตัวเราจากความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากระบบการลงทุนที่ถูกปรุงแต่งจนเกินพอดีกันครับ

ในบทความนี้ ผมจะพาทุกคนไปพบความลับจากผลตอบแทนในอดีตของ 10 สุดยอดนักลงทุน ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้เงินทุนเติบโตได้กว่า 10 เท่าขึ้นไป (10X Investors) จนได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก เพื่อที่จะเราจะได้เรียนรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดต่างๆ และทำความเข้าใจกับจากสิ่งที่พวกเขาทุกคนล้วนต้องเผชิญ กว่าที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยืนจนกลายเป็นตำนานกันในวันนี้ได้ หวังว่าบทความนี้จะสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนทุกคนกันนะครับ!!